[发明专利]期权估值方法、装置、设备、介质和产品

权利要求书

1.一种期权估值方法，其特征在于，所述方法包括：

获取用于期权估值的业务数据，所述业务数据包括期权交易数据、与期权标的物关联的市场数据、预设参考数据和估值日期；

识别所述市场数据中各需要进行拟合的业务数据曲线的计算属性，并根据所述计算属性对应的插值计算策略分别对各所述业务数据曲线插值计算，以获取各业务数据曲线在所述估值日期的对应数据；

按照预设计算策略分别计算期权到期日距所述估值日期的年化时间和隐含波动率；

根据各所述业务数据曲线在所述估值日期的对应数据、所述年化时间、所述隐含波动率以及所述市场数据中的预设数据项，确定期权估值结果。

2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述计算属性包括所述业务数据曲线的曲线性质、曲线插值平滑标准、预设求导阶数。

3.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，所述根据所述计算属性对应的插值计算策略分别对各所述业务数据曲线插值计算获取各业务数据曲线在所述估值日期的对应数据，包括：

当所述业务数据曲线的所述曲线性质为线性曲线时，采用线性插值方法计算业务数据曲线在所述估值日期的对应数据。

4.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，所述根据所述计算属性对应的插值计算策略分别对各所述业务数据曲线插值计算获取各业务数据曲线在所述估值日期的对应数据，包括：

当所述业务数据曲线的所述曲线性质为对数曲线时，采用对数插值方法计算利率曲线在所述估值日期的对应数据。

5.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，所述根据所述计算属性对应的插值计算策略分别对各所述业务数据曲线插值计算获取各业务数据曲线在所述估值日期的对应数据，包括：

当所述业务数据曲线的所述曲线性质为非线性曲线时，采用埃尔米特插值方法计算业务数据曲线在所述估值日期的对应数据。

6.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，所述根据所述计算属性对应的插值计算策略分别对各所述业务数据曲线插值计算获取各业务数据曲线在所述估值日期的对应数据，包括：

当所述业务数据曲线的所述曲线插值平滑标准大于预设平滑标准时，根据所述预设求导阶数的数值，采用二项式插值或三次样条插值方法计算业务数据曲线在所述估值日期的对应数据。

7.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，当所述期权标的物为外汇时，所述业务数据曲线包括外汇期权中各币种的利率曲线以及折现货币利率曲线。

8.根据权利要求7所述的方法，其特征在于，根据各所述业务数据曲线在所述估值日期的对应数据、所述年化时间、所述隐含波动率以及所述市场数据中的预设数据项，确定期权估值结果，包括：

将各利率曲线在所述估值日期的利率数据、所述年化时间、所述隐含波动率以及所述市场数据中的即期汇率和行权汇率输入到Garman and Kohlhagen模型中，确定所述期权估值结果。

9.根据权利要求7所述的方法，其特征在于，按照预设计算策略计算隐含波动率，包括：

对所述市场数据中的波动率曲面分别在时间维度和对冲值维度进行插值，并基于插值结果确定隐含波动率的数值。

10.根据权利要求9所述的方法，其特征在于，对所述市场数据中的波动率曲面分别在时间维度和维度进行插值，包括：

将所述波动率曲面根据所述交易数据中的交易类型转化为买权类型曲面或卖权类型曲面；

针对所述买权类型曲面或所述卖权类型曲面，在时间维度采用线性插值方法确得到与时间对应的系列隐含波动率；

在所述与时间对应的系列隐含波动率基础上，在对冲值维度进行二项式插值得到与对冲值对应的系列隐含波动率，其中，用于插值的对冲值为预设未知数。