[发明专利]头寸重估的方法、装置、设备及存储介质

权利要求书

1.一种头寸重估的方法，其特征在于，包括：

实时获取金融产品的初始交易信息；

响应于市场数据管理模块触发的头寸重估信号，基于所述金融产品的初始交易信息与所述市场数据管理模块采集的实时利率，获得所述金融产品的风险指标；

基于所述金融产品的初始交易信息与所述风险指标，获得所述金融产品的掉期头寸信息。

2.如权利要求1所述的方法，其特征在于，所述风险指标包括折现现金流估值和基点美元值；

所述基于所述金融产品的初始交易信息与所述市场数据管理模块采集的实时利率，获得所述金融产品的风险指标，包括：

基于所述金融产品的初始交易信息中交易日的预设现金流，与所述市场数据管理模块采集的实时利率，获得所述金融产品的折现现金流估值；

基于所述折现现金流估值和所述交易日的日期，获得所述金融产品的基点美元值。

3.如权利要求1所述的方法，其特征在于，所述掉期头寸信息包括掉期现金流实时期限头寸信息、掉期现金流实时网格头寸信息和掉期现金流实时货币对头寸信息。

4.如权利要求3所述的方法，其特征在于，所述基于所述金融产品的初始交易信息与所述风险指标，获得所述金融产品的掉期头寸信息，包括：

从所述金融产品的初始交易信息中，筛选出符合第一订阅消息的第一目标交易信息；

将所述第一目标交易信息中交易日的实际现金流，与所述初始交易信息中所述交易日的预设现金流之间的比值结果，作为现金流比值；

基于所述现金流比值与所述风险指标，获得所述金融产品的掉期现金流实时头寸信息。

5.如权利要求3所述的方法，其特征在于，所述基于所述金融产品的初始交易信息与所述风险指标，获得所述金融产品的掉期头寸信息，包括：

针对货币对中不同币种的初始交易信息和风险指标，分别执行以下操作：

从所述金融产品的初始交易信息中，筛选出符合第二订阅消息的第二目标交易信息；

将所述第二目标交易信息中交易日的实际现金流，与所述初始交易信息中所述交易日的预设现金流之间的比值结果，作为现金流比值；

基于所述现金流比值与所述风险指标，获得单一币种的掉期现金流实时头寸信息；

将各个单一币种的掉期现金流实时头寸信息，作为所述掉期现金流实时货币对头寸信息。

6.如权利要求3所述的方法，其特征在于，所述基于所述金融产品的初始交易信息与所述风险指标，获得所述金融产品的掉期头寸信息，包括：

从所述金融产品的初始交易信息中，筛选出符合第三订阅消息的第三目标交易信息；

根据所述第三目标交易信息中交易日的日期，与预设标准期限之间的比较结果，将所述风险指标中的折现现金流估值和基点美元值分配至相应的标准期限内，获得所述金融产品的掉期现金流实时网格头寸信息。

7.如权利要求6所述的方法，其特征在于，所述根据所述第三目标交易信息中交易日的日期，与预设标准期限之间的比较结果，将所述风险指标中的折现现金流估值和基点美元值分配至相应的标准期限内，包括：

若所述第三目标交易信息中交易日的日期，大于最长标准期限或者小于最短标准期限，则将所述风险指标中的折现现金流估值和基点美元值分配至所述最长标准期限或者所述最短标准期限中；

若所述第三目标交易信息中交易日的日期，位于任意一个标准期限内，则将所述风险指标中的折现现金流估值和基点美元值分配至所述任意一标准期限中；

若所述第三目标交易信息中交易日的日期，位于相邻的两个标准期限之间，则将所述风险指标中的折现现金流估值和基点美元值，分摊到所述相邻的两个标准期限中。