[发明专利]一种数据处理方法、装置、设备及存储介质

权利要求书

1.一种数据处理方法，其特征在于，该方法包括：

监测头寸重估信号，并按照设定的筛选策略，从监测到的所述头寸重估信号中筛选出目标头寸重估信号；

基于所述目标头寸重估信号，对从交易系统获取的交易数据进行重估处理，确定所述交易数据对应的交易头寸信息，其中，所述交易头寸信息中包含有期权头寸信息、掉期头寸信息、即期头寸信息中的至少两种；

基于获取的头寸查询订阅信息，对所述交易头寸信息进行筛选，将筛选获得的交易头寸信息进行展示。

2.如权利要求1所述的方法，其特征在于，所述头寸重估信号是通过如下方式生成的：

持续获取当前时刻的市场数据，并定期将获取的市场数据进行编号，确定相应的编号信息，以根据所述编号信息生成所述头寸重估信号；或

持续获取当前时刻的市场数据，并在确定获取的市场数据波动超过第一阈值时，对所述市场数据进行编号，确定相应的编号信息，以根据所述编号信息生成所述头寸重估信号。

3.如权利要求1所述的方法，其特征在于，所述按照设定的筛选策略，从监测到的所述头寸重估信号中筛选出目标头寸重估信号，包括：

基于头寸重估信号的生成时间，从监测到的待重估的头寸重估信号中筛选出距离当前时间最近的头寸重估信号，并将筛选出的头寸重估信号作为所述目标头寸重估信号；和/或

基于头寸重估信号的数据保存标识，从监测到的待重估的头寸重估信号中筛选出存在数据保存标识的头寸重估信号，并将筛选出的头寸重估信号作为所述目标头寸重估信号。

4.如权利要求3所述的方法，其特征在于，所述头寸重估信号的数据保存标识是在生成头寸重估信号时通过如下方式确定的：

确定获取的市场数据波动超过第二阈值时，针对生成的头寸重估信号添加数据保存标识，其中所述第二阈值大于所述第一阈值；或

确定接收到日终处理信号后，针对生成的头寸重估信号添加数据保存标识；或

获取到手动触发的数据保存指令后，针对生成的头寸重估信号添加数据保存标识；或

定期对生成的头寸重估信号添加数据保存标识。

5.如权利要求1所述的方法，其特征在于，所述基于所述目标头寸重估信号，对从交易系统获取的交易数据进行重估处理，确定所述交易数据对应的交易头寸信息，包括：

基于所述目标头寸重估信号的编号信息对应的市场数据，对从交易系统获取的全量交易数据进行重估处理，确定所述交易数据对应的交易头寸信息。

6.如权利要求5所述的方法，其特征在于，所述基于所述目标头寸重估信号的编号信息对应的市场数据，对从交易系统获取的全量交易数据进行重估处理，确定所述交易数据对应的交易头寸信息，包括：

基于所述目标头寸重估信号的编号信息对应的市场数据，对从所述交易系统中获取的全量期权交易进行重估处理，确定所述期权头寸信息，其中所述期权头寸信息中包括有期权交易头寸、期权期限头寸、期权网格头寸、期权风险指标及期权头寸损益中的至少一种；

基于从所述交易系统中获取的掉期币种头寸情况，确定不同币种、不同利率曲线和不同日期，并基于所述目标头寸重估信号的编号信息对应的市场数据，根据所述不同币种、所述不同利率曲线和所述不同日期进行重估处理，确定所述掉期头寸信息，其中所述掉期头寸信息中包括有掉期头寸、掉期风险指标以及掉期头寸损益中的至少一种；

基于从所述交易系统中获取的即期交易和即期币种头寸情况，按照预设维度进行拆分汇总，确定拆分汇总结果，并基于所述目标头寸重估信号的编号信息对应的市场数据，对所述拆分汇总结果进行重估处理，确定所述即期头寸信息，其中所述即期头寸信息中包括有即期头寸、即期风险指标以及即期头寸损益中的至少一种。

7.如权利要求6所述的方法，其特征在于，所述期权风险指标及期权头寸损益是在重估处理中调用衍生品定价平台对期权交易的重估处理确定的风险因子加工后获得的；

所述期权网格头寸是基于重估处理中的Vega、Vanna、Volga对应的中性约束条件获得的求解方程，将每一笔期权交易的本金值及vega头寸划分到由标准期限和标准delta组成的网格中获得的。