[发明专利]一种纯债型基金相似度测量方法、装置及存储介质

权利要求书

1.一种纯债型基金相似度测量方法，其特征在于，所述纯债型基金相似度测量方法，包括：

获得债券相关的指数日收益率及基金的日收益率，以指数日收益率作为自变量，基金的日收益率作为因变量，构建线性回归方程；

根据预设的时间窗口，获取目标基金的指数日收益率和日收益率，构成训练数据样本；

采用获得的训练数据样本，采用Lasso回归方法和ElasticNet回归方法分别求解线性回归方程，得到线性回归方程待拟合的回归系数；

选择拟合效果最优的模型作为最终的预测模型；

获得全市场纯债型基金的持仓比例，计算夹角余弦值确定和待比较基金最接近的基金。

2.根据权利要求1所述的纯债型基金相似度测量方法，其特征在于，所述线性回归方程如下：

其中，β₀是截距项，β_i是待拟合的回归系数，也即第i个指数对应的持仓比例，S_i，t表示第i个指数在t时刻的日收益率，R_j，t表示基金j在t时刻的收益率。

3.根据权利要求1所述的纯债型基金相似度测量方法，其特征在于，所述线性回归方程如下：

其中，k_t是设定的时间权重大小，t表示为预测的交易日前第t日，T为观察的时间窗口长度，β₀是截距项，β_i是待拟合的回归系数，也即第i个指数对应的持仓比例，S_i，t表示第i个指数在t时刻的日收益率，R_j，t表示基金j在t时刻的收益率。

4.根据权利要求2或3所述的纯债型基金相似度测量方法，其特征在于，所述计算夹角余弦值，采用如下公式：

其中，|θ_i|为基金i持仓比例向量后的模长，|θ_j|为基金j持仓比例向量后的模长，θ_j表示待比较基金持仓比例，θ_i表示其他基金持仓比例。

5.一种纯债型基金相似度测量装置，包括处理器以及存储有若干计算机指令的存储器，其特征在于，所述计算机指令被处理器执行时实现权利要求1至权利要求4中任意一项所述方法的步骤。

6.一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机指令，其特征在于，所述计算机指令被处理器执行，以实现权利要求1至权利要求4中任意一项所述方法的步骤。