[发明专利]基于期权定价模型的商业承兑汇票信用评分方法及系统

说明书

本发明公开了一种基于期权定价模型的商业承兑汇票信用评分方法及系统，所述方法应用于客户端所属的服务器，其特征在于，所述方法包括如下步骤：S1、获取商业承兑汇票承兑企业的财务信息与票据信息；S2、将承兑企业划分为多个企业集，并根据企业的行业特征进行分层建模，得到票据综合评分模型集；S3、确定与待测票据的承兑企业相匹配的票据综合评分模型，根据承兑企业财务信息与票据信息，输出票据综合评分；S4、将票据综合评分与预设阈值进行比较，发出预警信息；S5、生成评分报告，根据步骤S3运算生成的评分结果，保存为Word或Pdf文档，或打印保存的信用评分结果。基于期权定价模型的多因子动态商业承兑汇票信用评分方法具有逻辑严密、结论可靠等特点。

技术领域

本发明涉及票据评级领域，具体涉及基于期权定价模型的商业承兑汇票信用评分方法及系统及系统。

背景技术

按照我国《票据法》的规定，商业承兑汇票是指由法人或其他组织签发的，银行及财务公司以外的付款人承兑，由承兑人在指定日期无条件支付确定金额给收款人或者持票人的票据。为简便起见，文中所述的“票据”、“商票”特指商业承兑汇票。商票作为一种信用性票据，同样需要对其进行评估，向接收方揭示商票违约风险，为接收方提供参考。商票的违约风险主要取决于承兑企业的信用，同时与商票背后依赖的贸易背景以及背书流转过程中经手企业的信用等诸多商票特有的因素均有关系。

已有的信用评级体系主要关注企业和债券信用风险，使用企业较长期数据对企业及债券进行评估，且评级维持时间较长。使用时间跨度较长的数据对商票违约风险进行评估可能会丢失掉具有极强时效性的关键信息。对于商票而言，更加需要关注企业的现金流和可迅速变现资产的情况，且需要利用短期数据进行分析，不断抓取企业最新数据进行评价结果的更新。现有信用评级市场虽有针对超短融资券的评价方法和评价系统，但超短融资券仅在银行间债券市场流通，不能简单将其评价方法和评价系统直接套用至商业承兑汇票。

发明内容

为了克服传统信用评级模型的缺点，本发明提出了一种基于期权定价模型的商业承兑汇票信用评分及系统，通过对企业财务信息与票据信息进行数学建模，以及根据商业承兑汇票票面信息建模，客观地形成了票据调整评分指标的构建。最终形成了票据综合评分模型的构建，从而突破了传统评级模型中主观判断因素的限制。

本发明解决上述问题所采用的技术方案是：

基于期权定价模型的商业承兑汇票信用评分方法，所述方法应用于客户端所属的服务器，所述方法包括如下步骤：

S1、获取商业承兑汇票承兑企业的财务信息与票据信息，财务信息包括承兑企业的资产负债表、现金流量表与利润表中的相关数据，票据信息包括承兑企业的票据兑付记录信息以及票面信息；

S2、根据所述承兑企业的行业特征和预设行业划分标准，将承兑企业划分为多个企业集，并根据企业的行业特征进行分层建模，得到票据综合评分模型集；

S3、确定与待测票据的承兑企业相匹配的票据综合评分模型，获取承兑企业财务信息与票据信息，根据票据综合评分模型输出票据综合评分；

S4、将票据综合评分与预设阈值进行比较，若所述票据综合评分低于阈值，则发出预警信息，若所述票据综合评分高于阈值，则不发出预警信息；

S5、生成评分报告，根据步骤S3运算生成的评分结果，保存为Word或Pdf文档，或打印保存的信用评分结果。

进一步地，在所述步骤S1和S2之间还包括以下步骤：

进行重大风险事项审查，若承兑企业及票据存在所列重大风险事项预审表中的风险信息，则在报告中注明该承兑人存在重大事项风险；若承兑企业以及票据不存在所列重大风险事项预审表中的风险信息，则不在报告中注明该承兑人存在重大事项风险。所述重大风险事项预审表的数据获取自企查查、万得数据库、中国裁判文书网、中国执行信息公开网和票据信息和舆论监控引擎等。