[发明专利]适用于金融行业的自适应高性能交易模拟方法及系统在审

专利信息
申请号: 202110730327.4 申请日: 2021-06-30
公开(公告)号: CN113377670A 公开(公告)日: 2021-09-10
发明(设计)人: 孙瑞超;王博威;刘进;肖昱;高锋远;张磊;李婷婷;王旭欢;赵馨璐;陈莹羽 申请(专利权)人: 大商所飞泰测试技术有限公司
主分类号: G06F11/36 分类号: G06F11/36;G06K9/62
代理公司: 大连东方专利代理有限责任公司 21212 代理人: 陈丽;李洪福
地址: 116000 辽宁省大*** 国省代码: 辽宁;21
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摘要:
搜索关键词: 适用于 金融 行业 自适应 性能 交易 模拟 方法 系统
【权利要求书】:

1.一种适用于金融行业的自适应高性能交易模拟方法,其特征在于,所述方法包括:

S1、对历史交易所报文信息进行验证、提取和准备,建立数据仓库;

S2、对数据仓库中的报文数据进行检查,根据报文特异性进行分类,建立基于决策树的报文模型;

S3、针对接收到的交易所报文,利用生成的报文模型,确定与所述交易所报文相应的交易所模拟系统;

S4、启动所述交易所模拟系统进行交易模拟。

2.根据权利要求1所述的一种适用于金融行业的自适应高性能交易模拟方法,其特征在于,S2具体包括:

S2.1、根据熵增益算法计算,把信息增益最大的报文看作一个起始节点;

其中,熵增益算法如下:

计算数据集D的经验熵H(D);

计算特征A对数据集D的经验条件熵H(D|A);

g(D,A)=H(D)-H(D|A);

其中,Ck是数据集D中的每个元素,Ci是特征A中每个元素的属性Y或N个数;

S2.2、遍历每个报文的每一种分割方式;

S2.3、分割成两个节点N1和N2;

S2.4、对N1和N2分别继续执行S2.2和S2.3,直到每个节点为最终的属性类别为止。

3.一种适用于金融行业的自适应高性能交易模拟系统,其特征在于,所述系统包括:

数据仓库模块,用于对历史交易所报文信息进行验证、提取和准备,建立数据仓库;

报文模型模块,用于对数据仓库中的报文数据进行检查,根据报文特异性进行分类,建立基于决策树的报文模型;

交易所确定模块,用于针对接收到的交易所报文,利用生成的报文模型,确定与所述交易所报文相应的交易所模拟系统;

模拟交易模块,用于启动所述交易所模拟系统进行交易模拟。

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