[发明专利]货损险差异化动态定价方法、系统、设备和存储介质

权利要求书

1.一种货损险差异化动态定价方法，其特征在于，适用于计算机执行，该方法包括：

对于每一保额的保单，统计当期的赔付数目，并判断是否满足检验要求；

若是，则检验当期的赔付数据是否服从对数正态分布，如果服从对数正态分布，则通过建立索赔额模型计算下一期赔付金额的最优估计值；同时，利用GM(1,1)模型估计下一期索赔次数与保单数目；之后，利用当期数据计算决策者的风险偏好系数，并结合所述下一期赔付金额的最优估计值、下一期索赔次数与保单数目计算出纯风险保费；最终，根据被保险人在当期的索赔次数对被保险人进行信用评级，再结合信用评级结果与纯风险保费计算被保险人下一期的风险保费；

若否，则认为当期的赔付数据服从对数正态分布；然后，通过建立索赔额模型计算下一期赔付金额的最优估计值；同时，将当期的索赔频率作为下一期的索赔频率；之后，利用当期数据计算决策者的风险偏好系数，并结合所述下一期赔付金额的最优估计值与下一期的索赔频率计算出纯风险保费；最终，根据被保险人在当期的索赔次数对被保险人进行信用评级，再结合信用评级结果与纯风险保费计算被保险人下一期的风险保费。

2.根据权利要求1所述的一种货损险差异化动态定价方法，其特征在于，所述统计当期的赔付数目是否满足检验要求包括：

统计当期的赔付数目，根据赔付数目判断是否足够进行Shapiro-Wilk检验。

3.根据权利要求1所述的一种货损险差异化动态定价方法，其特征在于，所述通过建立索赔额模型计算下一期索赔额的最优估计值的步骤包括：

构建个体保单的索赔额模型，表示为：

其中x＞0，σ²＞0，-∞＜y＜+∞

其中，x表示任一赔付数据，即赔付金额，σ为服从正态分布的保单的索赔金额标准差，y为服从正态分布的保单的索赔金额均值；

对于不同保额的保单，参数y不全相同，则认为参数y是一个随机变量，其概率密度函数为g(y)，且-∞＜y＜+∞；如果g(y)服从参数为(μ,σ²)的正态分布，且参数μ和σ²能够通过赔付数据计算得到，则g(y)可表示为：

其中-∞＜y＜+∞

其中，参数μ为正态分布的均值；

根据个体保单的索赔额模型，个体保单的下一期赔付金额的期望值为：

E(x)＝exp[y+σ²/2]

根据贝叶斯后验概率公式，赔付数据为(x₁,x₂,...,x_k)的保单其索赔金额分布参数等于y的后验概率密度函数：

其中，k为赔付数目；P(x₁,x₂,......,x_k|y)代表分布参数为y的情况下赔付金额为(x₁,x₂,......,x_k)的概率，P(x₁,x₂,......,x_k)代表赔付数据为(x₁,x₂,......,x_k)的概率；

设定被保险人每次索赔相互独立，并且其索赔金额服从同一参数y，化简得式：

按照贝叶斯统计决策理论，选择平方损失函数作为决策损失函数，得到参数y的最优后验估计为：

综合个体保单的下一期索赔金额的期望值与参数y的最优后验估计，得到赔付数据为(x₁,x₂,...,x_k)的保单的下一期赔付金额期望值的最优估计值为：

其中，X＝(x₁,x₂,...,x_k)。