[发明专利]一种子账户清算系统

说明书

本发明公开子账户清算系统，具有层级关系的子账户、子账户数量灵活可扩展，通过复用技术减少软件开发成本，通过减少人工操作提高清算效率和处理速度。其技术方案为：系统包括：数据输入模块，用于接收清算数据的输入；预处理模块，用于将交易编码层级的清算输入数据自动分配至对应的子账户，并按照柜台系统的清算核心模块的数据格式对子账户数据进行转换；汇总模块，用于根据复用的柜台系统的清算核心模块的输出，对输出结果进行汇总，并将子账户持仓、子账户敞口在内的信息按照层级关系汇总至上级子账户；复用模块，用于计算客户的当日日终持仓和当日资金变动，生成当日成交、持仓、平仓和交割明细；数据输出模块，用于输出汇总模块的数据。

技术领域

本发明涉及应用于金融行情交易系统的技术，具体涉及具有层级关系、可灵活扩展的子账户清算系统。

背景技术

随着政策的允许，银行可以作为独立的中金所交易会员入市参与国债期货交易，银行端急需一套系统用来参与国债期货日常的清算。市面上已有的柜台系统都支持五个期货交易所、并涵盖所有产品的交易和结算支持，但在银行入市参与国债期货交易这项业务中传统的柜台系统并不适合。首先，银行端系统只需要中金所国债期货的支持即可，因此传统的柜台系统让银行会承担更多的软件购买以及后期维护等成本。其次，银行作为独立的交易会员交易所会分配一个编码，传统的柜台一个编码只能给一个投资者使用，而该业务中银行会有多个交易员(子账户)使用同一个编码的业务需求。

因此，开发出一个能够满足银行端多个子账户使用同一个编码的业务需求的系统，是目前的当务之急。

发明内容

以下给出一个或多个方面的简要概述以提供对这些方面的基本理解。此概述不是所有构想到的方面的详尽综览，并且既非旨在指认出所有方面的关键性或决定性要素亦非试图界定任何或所有方面的范围。其唯一的目的是要以简化形式给出一个或多个方面的一些概念以为稍后给出的更加详细的描述之序。

本发明的目的在于解决上述问题，提供了一种子账户清算系统，具有层级关系的子账户、子账户数量灵活可扩展，通过复用技术减少软件开发成本，通过减少人工操作提高清算效率和处理速度。

本发明的技术方案为：本发明揭示了一种子账户清算系统，系统包括数据输入模块、预处理模块、汇总模块、复用模块和数据输出模块，其中：

数据输入模块用于接收清算数据的输入；

预处理模块分别与数据输入模块和柜台系统的清算核心模块建立数据传输连接，用于将交易编码层级的清算输入数据自动分配至对应的子账户，并按照柜台系统的清算核心模块的数据格式对子账户数据进行转换；

汇总模块分别与复用模块、数据输出模块建立数据传输连接，用于根据复用的柜台系统的清算核心模块的输出，对输出结果进行汇总，并将子账户持仓、子账户敞口在内的信息按照层级关系汇总至上级子账户；

复用模块，用于计算客户的当日日终持仓和当日资金变动，并生成当日成交、持仓、平仓和交割明细；

数据输出模块用于输出汇总模块的数据。

根据本发明的子账户清算系统的一实施例，系统建立多个层级的子账户，每一层级中包括多个不同的子账户。

根据本发明的子账户清算系统的一实施例，子账户的层级和数量是可调整的。

根据本发明的子账户清算系统的一实施例，数据输入模块接收到的清算数据包括：子账户信息、合约信息、敞口比率信息、交易保证金率、交割保证金率、交易手续费率、交割手续费率、昨额度信息、昨持仓汇总、昨持仓明细、交割信息、当日成交、交割匹配记录、交割配对记录。

根据本发明的子账户清算系统的一实施例，预处理模块的自动分配是自动根据出入金进行额度分配至对应的子账户。