[发明专利]一种利率期权的价格确定方法及装置

说明书

本发明提供一种利率期权的确定方法及装置，其中所述方法包括：确定目标利率期权的起始日和支付日；确定目标利率期权的利率期权类型为利率上下限期权或利率互换期权；若为利率上下限期权，将目标利率期权的起始日、支付日以及第一参数输入至对应的利率上下限期权模型，输出目标利率期权在交易时刻的期权价格；若为利率互换期权，将目标利率期权的起始日、支付日以及第二参数输入至利率互换期权模型，输出固定利率的期权价格，使投资人能够获取利率期权的多个定价信息，能够更准确地获悉利率期权的信息，以指导投资。

技术领域

本发明涉及金融数据处理技术领域，尤其涉及一种利率期权的价格确定方法及装置、计算设备和存储介质。

背景技术

期权是指一种合约，该合约赋予持有人在某一特定日期或该日之前的任何时间以固定价格购进或售出一种资产的权利。期权的重要用途之一是管理风险。要对风险进行有效的管理，需要对期权进行正确的估价或估值，这个过程为期权定价。

现有技术中，常用的期权定价模型包括二叉树模型、black-scholes(简称BS)模型等。其中，BS模型主要用于计算欧式期权的价格；二叉树模型用于计算欧式或美式期权价格，实用性强。

目前，在期权交易系统中，一般只基于单个期权定价模型来给出单种期权的定价信息。但是由于市场行情变化的波动性较高，通常为毫秒级，所以需要投资人获取多个期权品种的定价信息，例如利率上下限期权、利率互换期权等，以对期权做出正确的估价。

发明内容

本发明提供一种利率期权的确定方法及装置、计算设备和存储介质，用以解决现有技术中存在的技术缺陷。

本发明提供一种利率期权的价格确定方法，包括：

确定目标利率期权的起始日和支付日；

确定所述目标利率期权的利率期权类型为利率上下限期权或利率互换期权；

若为利率上下限期权，将目标利率期权的起始日、支付日以及第一参数输入至对应的利率上下限期权模型，输出目标利率期权在交易时刻的期权价格；其中，所述第一参数表征所述目标利率期权为利率上下限期权时的属性；

若为利率互换期权，将目标利率期权的起始日、支付日以及第二参数输入至利率互换期权模型，输出固定利率的期权价格；其中，所述第二参数表征所述目标利率期权为利率互换期权时的属性。

根据本发明提供的利率期权的价格确定方法，若为利率上下限期权，将目标利率期权的起始日、支付日以及第一参数输入至对应的利率上下限期权模型，输出目标利率期权在交易时刻的期权价格，包括：

若为利率上限期权，则将目标利率期权的起始日、支付日以及第一参数输入至利率上限期权模型，输出目标利率期权在交易时刻的上限期权价格；

若为利率下限期权，则将目标利率期权的起始日、支付日以及第一参数输入至利率下限期权模型，输出目标利率期权在交易时刻的下限期权价格，其中，所述交易时刻位于所述起始日和支付日之间；

若为利率互换期权，将目标利率期权的起始日、支付日以及第二参数输入至利率互换期权模型，输出固定利率的期权价格，包括：

若为利率互换期权的固定利率买方，将目标利率期权的起始日、支付日以及第二参数输入至利率互换期权买方模型，输出固定利率买方的价格；

若为利率互换期权的固定利率卖方，将目标利率期权的起始日、支付日以及第二参数输入至利率互换期权卖方模型，输出固定利率卖方的价格。

根据本发明提供的利率期权的价格确定方法，确定目标利率期权的起始日和支付日，包括：

根据目标利率期权的起息日、到期日、支付周期和计息天数，确定所述目标利率期权的起始日和支付日。