[发明专利]一种证券行情转发系统和方法

说明书

一种证券行情转发系统，第一数据处理系统用于接收初始行情并进行压缩后输出，第二数据处理系统用于接收压缩行情并进行数据恢复，所述第一数据处理系统包括原始数据接收模块、数据压缩模块和压缩数据输出模块，所述数据压缩模块中，对于大于4字节的字符串型字段，每两个字符串用一个字节表示，对于小于4字节的字符串不进行压缩，第二所述数据处理系统包括压缩数据接收模块，数据恢复模块，恢复数据输出模块，所述数据恢复模块包括字段解析模块，所述字段解析模块根据交易所协议要求，将每个字段解析出来。本发明还提供了一种证券行情转发方法。本发明的证券行情转发系统和方法很大的降低了延迟和节省了资源开销，实现对行情的快速转发。

技术领域

本发明属于金融证券期货领域，涉及一种证券行情转发系统和方法。

背景技术

在金融行情系统中，证券期货公司有时需要对接收到的交易所行情进行转发，并希望延迟越低越好。深圳交易所行情信息每天数据量非常大，在转发系统中，如果直接转发，则占用的带宽非常大，对转发系统的性能要求非常高，否则会增加丢包的概率，降低转发的可靠性。深圳交易所中以binary协议发送的证券行情中，每个字段都是以二进制表示。这些字段主要分两种，一种是数值型，一种是字符串型。字符串型字段主要用于表示证券代码等。数值型字段主要用于表示价格数量，大都是以8字节表示，但是这些字段的实际值并未用到8字节，所以字段的高位大部分是零。这就导致在行情转发系统中要占用很大的带宽传输很多字段的0值。如果在转发系统中采用hash等常用的压缩编码算法，压缩率比较大，但是延迟也会很大且占用FPGA资源很多。而行情转发作为高频交易处理系统中的一部分，往往对低延迟的要求也很高。

发明内容

1、所要解决的技术问题：

证券期货公司在行情转发系统中用带宽大，现有解决问题的方法为字符字段以8字节表示，但是这些字段实际值并未用到8字节，导致在行情转发系统中要占很大带宽传输很多字段的0值，压缩率比较大，延迟也大。

2、技术方案：

为了解决以上问题，本发明提供了一种证券行情转发系统，包括第一数据处理系统和第二数据处理系统，第一数据处理系统用于接收初始行情并进行压缩后输出，第二数据处理系统用于接收压缩行情并进行数据恢复，所述第一数据处理系统包括原始数据接收模块、数据压缩模块和压缩数据输出模块，所述数据压缩模块中，对于表示数值的字段，采用一种紧凑的数值型表示法，对于大于4字节的字符串型字段，每两个字符串用一个字节表示，对于小于4字节的字符串不进行压缩，第二所述数据处理系统包括压缩数据接收模块，数据恢复模块，恢复数据输出模块，所述数据恢复模块包括字段解析模块，所述字段解析模块根据交易所协议要求，将每个字段解析出来。

所述数据压缩模块中，对数值型字段采用紧凑的竖直表示方法，每个数值用一个或者多个字节表示，用每个字节的高位表示该字段的停止位，对于大于等于4个字节的字符串型字段，用每个字符的ASICII码值和0x30做差，得出的值拼在一起。

所述原始数据接收模块，用于接收交易所发出的行情数据，并进行初步过滤，发送到数据压缩模块；所述压缩数据输出模块对压缩后数据按字段顺序，组成UDP报文后发送出去。

所述原始数据接收模块，包括消息类型匹配模块，所述消息类型匹配模块用于配置文件中匹配的消息类型。

所述压缩数据接收模块，用于接收数据处理系统1的数据；所述恢复数据输出模块，按解压缩字段顺序，组成UDP报文发送出去。

所述数据恢复模块根据交易所协议确定每个要恢复字段的类型及长度，对数值型字段，根据停止位取出字段后在高位补齐字段长度，对字符串型字段，取每4字节值进行加0x30作为一个字节，如果不满规定长度用0x20补齐。

第一数据处理系统和交易所采用tcp连接方式。

本发明还提供了一种利用所述证券行情转发系统进行证券行情快速转发的方法。