[发明专利]一种针对企业的信用风险评估方法及系统

说明书

本发明公开了一种针对企业的信用风险评估方法及系统，步骤S1获取企业相关维度数据集；步骤S2维度数据集包括文字信息数据和数字信息数据，对文字信息数据和数字信息数据进行转换成标准的数字信息数据；步骤S3对标准的数字信息数据处理得到有效数据集；步骤S4有效数据集分为验证集和测试集，用验证集和测试集训练信用卡评分模型得到具备泛用性的信用卡评分模型；步骤S5非标准变量中数据处理得到逐月滑动波动率变化数据，标准变量中数据与逐月滑动波动率变化数据计算得到相关系数数据；步骤S6通过相关系数数据得到非标准变量对应的分数；步骤S7对步骤S6中对应的分数与步骤S4中信用卡评分模型相结合得到标准信用卡评分模型，且输出企业信用评分报告。

技术领域

本发明涉及金融服务的风险评估技术领域，尤其涉及一种针对企业的信用风险评估方法及系统。

背景技术

随着社会的发展进步，企业信用与企业经济利益的关联越来越密切。因此企业的信用评评分报告越来越重要，而现有的企业信用可以由征信机构(即提供信用信息服务的企业)或在金融机构自身(银行自身的企业信用评评分报告)通过企业信用评评分报告手段得出，按照合法手段收集企业的信用信息，对信用信息进行加工处理，形成企业的信用报告等征信产品。但是现有的评估方式主要使用的是Zeta信用模型、KMV模型、层次分析法(AHP)或信用评分卡模型等，其中信用评分卡模型相对成熟，尤其在信用风险评估以及金融风险控制领域运用最多。

信用评分卡模型可以根据多维度传统数据特征对待估企业的信用进行评估，涉及数据一般分为五类，即：

(1)信用的环境要素——这是影响企业信用状况的外部条件，包括法律环境、市场环境、政策环境和经济环境等内容；

(2)信用的基础要素——这是影响企业信用状况的内部条件，包括企业素质、规模实力、管理机制等信用评评分报告内容；

(3)信用的动力要素——企业的经营能力、成长能力、发展前景等信用评评分报告内容，体现了企业信用的动力，是推动企业不断前进，改善信用状况的作用力；

(4)信用的表现要素——偿债能力和履约情况是企业信用状况的表现，也是信用评评分报告的主要内容。企业信用状况的好坏，最后要从偿债能力和履约情况表现出来；

(5)信用的保证要素——企业信用状况的保证是企业的经济效益或盈利能力，这是企业信用状况的根本。企业信用状况的表现是偿债能力和履约能力，而保证偿债能力和履约能力的关键是企业的经济效益或盈利能力，针对中小企业一般标的为企业法人。

总之在信用卡评分模型中，这些特征的值域范围与申请企业未来信用表现之间存在一定关系，然后给特征的值域分配适当的分数权重，分配的分数权重反映相互关系。分数权重越大，说明该属性表示的信用表现越好，且一组申请企业的得分是其特征的值对应的权重得分的简单求和。然而随着社会变化，以上传统数据维度对企业信用状况产生影响发生不同，尤其针对中小企业而言财务状况难以清算、人员变动不规律和避税频频，传统数据难以支撑企业信用体系完善化并会为企业造成负担(尽职调查费用/法律咨询费用等)。因此现有对企业信用度的评估是不够准确和合理，有必要作出改进。

发明内容

针对现有技术的缺陷，本发明提供了一种针对企业的信用风险评估方法，通过采用建立信用评分模型，有利于解决了现有企业中财务状况难以清算、人员变动不规律和避税频频等信息不全面和不客观的情况下，无法对企业的信用进行准确评估的问题，从而大大提高评估企业尤其是中小企业信用的准确度。

为了实现上述目的，本发明所采取的技术方案是：

一种针对企业的信用风险评估方法，包括如下步骤：

步骤S1、获取企业相关数据：根据企业的个性化社会基础信息获取企业相关的维度数据集。