[发明专利]一种低延迟高频交易次席系统及方法

说明书

本发明涉及交易数据处理技术领域，尤其涉及一种低延迟高频交易次席系统；包括：通信模块接收和发送订单数据和行情数据；订单数据包括应用订单数据、交易订单数据、交易订单反馈数据和应用订单反馈数据；行情数据包括应用行情数据和交易行情数据；订单风控模块负责将接收的应用订单数据进行风控管理；具体包括将风控通过的应用订单数据进行转发；订单处理模对接收的订单数据进行格式转换和发送；行情处理模块将交易所回传的交易行情数据转换成所述应用行情数据发送给所述用户服务器。本发明实施例通过在次席系统里面只使用FPGA来做订单数据和行情数据处理和通信，可以满足低延时的订单数据和行情数据处理，进一步保障交易的高性能处理。

技术领域

本发明涉及交易数据处理技术领域，尤其涉及一种低延迟高频交易次席系统及方法。

背景技术

在高频交易次席系统应用中，用户需要尽快从交易所获取到行情数据和订单反馈数据，也需要尽快将自己的订单数据发给交易所。因此，提高高频交易次席系统的数据处理性能显得尤为重要。

图1为传统的交易次席系统拓扑结构示意图；如图1所示，整个拓扑架构包括：

用户服务器，通过L1交换机分别和次席服务器和行情服务器连接；次席服务器处理订单和风控，行情服务器处理行情数据；行情服务器和次席服务器通过L3交换机分别和交易所进行连接。

传统的交易次席系统不足之处在于：

1、订单数据和行情数据分别用次席服务器和行情服务器处理，对这2类数据的综合处理必须要到用户服务器才能协同完成，处理时延高；

2、用户服务器和次席服务器连接经过了L1交换机，数据交互的延时会增加几百ns到1us；

3、订单数据和行情数据到交易所都通过L3交换机连接，比L1交换机延时要高；订单数据和行情数据处理使用同一逻辑和物理通路间通信，会影响关键数据处理的延时率；

发明内容

为克服现有技术存在的缺陷，本发明提供一种低延迟高频交易次席系统及方法，可以满足低延时的订单和行情处理，进一步保障交易的高性能处理，降低开发和维护成本，保障满足投资者的需求。

一方面，本发明实施例提供一种低延迟高频交易次席系统，包括：

通信模块：接收和发送订单数据和行情数据；所述订单数据包括应用订单数据、交易订单数据、交易订单反馈数据和应用订单反馈数据；所述行情数据包括应用行情数据和交易行情数据；

订单风控模块：负责将接收的所述应用订单数据进行风控管理；具体包括将风控通过的所述应用订单数据进行转发；

订单处理模块：对接收的所述订单数据进行格式转换和发送；具体包括将所述应用订单数据转换成交易订单数据发送到交易所；将所述交易所回传的交易订单反馈数据转换成应用订单反馈数据发送到所述用户服务器；

行情处理模块：将所述交易所回传的交易行情数据转换成所述应用行情数据发送给所述用户服务器。

其中，所述的通信模块使用100G IP Core来分为10*10G高速网口。

其中，所述通信模块与所述用户服务器之间采用光纤直连；所述通信模块与所述交易所之间采用L1交换机和L2交换机连接。

其中，所述用户服务器支持FPGA、高速网卡这两种方式连接。

其中，所述用户服务器还可直接通过L1交换机接收交易所的交易行情数据并进行数据处理。

另一方面，本发明实施例提供一种低延迟高频交易方法，包括以下步骤：

S1，接收并转发应用订单数据；