[发明专利]基于交易数据实现主力买卖行为分析的系统及其方法

说明书

本发明涉及一种基于交易数据实现主力买卖行为分析的系统，包括消息队列模块，用于接收并推送level2行情数据；主力透视服务器，用于接收处理用户交易数据，并分析主力买卖行为；数据库模块，用于存储数据，统计明细交易数据并分类排序。本发明还涉及一种利用该系统实现基于交易数据的主力买卖行为分析的方法。采用了该系统和方法，由于其中采用了流式方法处理数据，支持计数、求和、平均、最大、最小、方差、标准差、协方差、K阶中心矩、连续、递增/递减、最大连续递增/递减等多种分布式实时计算模型；通过此处理逻辑可实现高可用缓存、强大的时序处理、能独立完成复杂的算法计算，低延时和高并发，毫秒级的实时计算能力，同时满足数十万用户的访问请求。

技术领域

本发明涉及数据处理领域，尤其涉及交易数据量化处理领域，具体是指一种基于交易数据实现主力买卖行为分析的系统及其方法。

背景技术

随着互联网金融的兴起及行情数据的升级，数据处理工具也在不断更新。Level-2行情主要提供证券产品的实时交易数据，包括十档行情，买卖队列，逐笔成交，委托总量和加权价格等多种新式数据。大量的信息被数据化，用户无法用常规方法或工具捕捉、管理和快速找到有效信息，为了方便对这些海量、流式的数据进行处理分析，主力买卖行为分析工具应运而生。

主力买卖行为分析工具主要从十档行情及买卖队列、逐笔成交明细中，根据算法模型和阈值设定，定义出超级主力、主力、大散户三个档位，分析主力行为，可辅助投资者判断主力的真实意图，捕捉市场热点，挖掘行业最新动向。

发明内容

本发明的目的是克服了上述现有技术的缺点，提供了一种低延时、高效率、独立完成复杂计算的基于交易数据实现主力买卖行为分析的系统及其方法。

为了实现上述目的，本发明的基于交易数据实现主力买卖行为分析的系统及其方法如下：

该基于交易数据实现主力买卖行为分析的系统，其中，所述的系统包括：

消息队列模块，用于接收并推送level2行情数据；

主力透视服务器，与所述的消息队列模块相连接，用于接收处理用户交易数据，并分析主力买卖行为；

数据库模块，与所述的主力透视服务器相连接，用于存储数据，统计明细交易数据并分类排序。

较佳地，所述的主力透视服务器与客户端相连接，用于根据用户预设档位向客户端推送数据。

较佳地，所述的消息队列模块为kafka消息队列。

较佳地，所述的数据库模块为codis数据库。

该基于上述系统实现基于交易数据的主力买卖行为分析的方法，其主要特点是，所述的方法包括以下步骤：

(1)所述的消息队列模块获取当前用户实时交易明细，并将level2交易流水数据推送至所述的主力透视服务器和数据库模块；

(2)所述的数据库模块接收并储存当日用户交易数据，根据量化交易方法及阈值判断筛选主力买卖操作行为，并根据成交手数和成交金额定义交易大单的数据档位；

(3)所述的主力透视服务器接收经过处理的交易数据，并根据用户预设档位向客户端推送数据。

较佳地，所述的步骤(1)中的当前用户实时交易明细包括股票代码、买入数量、买入金额、卖出数量、卖出金额、挂单数量、挂单金额、挂单数量和操作时间。

较佳地，所述的步骤(2)具体包括以下步骤：

(2.1)所述的数据库模块根据成交、挂单及撤单的金额和数量及阈值定义交易是否属于超级主力、主力或大散户的数据档位，如果是，则继续步骤(2.2)；否则，继续步骤(1)；