[发明专利]一种电力交易结算风险管控方法

权利要求书

1.一种电力交易结算风险管控方法，其特征在于包括以下步骤：

(1)确定市场成员的初始准入资格

根据市场成员的类型和市场成员预计参与的交易品种，明确市场成员应满足的有形资产或者有形净资产等财务要求；

(2)确定需要提交信用保证的市场成员名单

根据市场成员的信用等级，当信用等级在某一级别以上时，市场成员可不需要提交信用保证，直接参与交易。市场成员的信用等级可使用第三方信用评级结果，也可使用结算机构的评级结果；

(3)设定市场成员在结算过程中的信用标准

设定市场成员在结算过程中的信用标准，包括信用保证、最低信用额度、欠款限额、违约保证金、交易限制等；

(4)确定新市场成员及不活跃市场成员的结算风险

对于购电方，可以根据其预计代理客户的数量和交易活动估计其未来的负荷，与估计电价的乘积即为结算风险；

对于售电方，可以根据其预期装机容量和发电量，以及施工和试运行所需的预计负荷来确定，与平均申报电价的乘积即为结算风险。

对于6个月以上不在市场中进行交易的市场成员，认为其结算风险为0.

(5)确定已有市场成员的结算风险

根据市场成员的历史交易数据，估计其未来可能的交易量和交易价格，进而确定结算风险；

(6)对市场成员的结算风险和信用标准进行监管

根据市场成员的结算风险和相应的信用标准，定期进行比较和监督，当不满足信用标准时，需要求市场成员采取提交信用保证、补缴欠款等方式降低风险。

2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，市场成员的准入要求应考虑到市场成员的类型和市场成员预计参与的交易品种，重点在于市场成员的有形资产或者有形净资产等财务要求。有形资产或有形净资产等财务要求可根据结算机构的风险偏好和政策进行调整。

3.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，确定需要提交信用保证的名单时，既可使用第三方评级结果也可使用结算机构自己的评级结果，需要标准一致，公平公正。

4.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，对于进入需提交信用保证名单的市场成员，提交的信用保证额度应至少大于等于最低信用额度。

5.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，市场成员的结算风险包括三部分：交易已完成，尚未出结算单；出了结算单但尚未到达付款期限；从市场成员过了支付期到被确定为违规被终止交易的这段时间可能交易的金额。

6.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，交易已完成，尚未出结算单以及出了结算单但尚未到达付款期限两部分的估计值即为市场成员的欠款限额；从市场成员过了支付期到被确定为违规被终止交易的这段时间可能交易的金额为违约保证金；欠款限额和违约保证金之和即为最低信用额度。

7.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，结算机制中的支付期以及修正期根据不同结算机制可进行调整，具体数值依据市场规则制定。

8.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，交易限制为市场成员提交的信用保证额度与违约保证金的差值，对市场成员信用进行监管时，重点关注其实际欠款与交易限制，当欠款大于交易限制，市场成员需要采取措施将欠款降到交易限制以下。

9.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，交易监管在每个交易日都需要开展，若每周交易一次，则需要在每周固定时间查看一次。

10.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，市场成员提交的信用保证形式包括但不限于履约保函、信用证等形式，具体形式可依据结算机构相关政策制定。