[发明专利]一种量化投资策略的交易清算方法、系统及装置

权利要求书

1.一种量化投资策略的交易清算方法，其特征在于，包括：

从后台服务器获取盘前表信息；

从所述后台服务器或柜台服务器获取交易参数信息，或获取用户输入的交易参数信息；

执行账号初始化，其中，所述账号初始化包括从所述柜台服务器获取账号信息，所述账号信息包括：资金信息，账户持仓信息，未结委托单信息，所述账号初始化还包括，第二次获取未结委托单信息，比较第二次获取的未结委托单信息与第一次获取的未结委托单信息，若第二次获取的未结委托单信息与第一次获取的未结委托单信息一致，则在获取期间没有成交回报，若第二次获取的未结委托单信息与第一次获取的未结委托单信息不一致，则再次获取未结委托单信息与第一次获取的未结委托单信息比较，直至第二次获取的未结委托单信息与第一次获取的未结委托单信息一致，将最后一次获取的未结委托单信息、账户持仓信息、资金信息作为清算的数据基础，处理第二次获取的未结委托单信息与第一次获取的未结委托单信息一致之后的成交回报；当账号初始化成功时，按账号保存资金信息、账户持仓信息、未结委托单信息，所述账号为用户在柜台服务器的账号；

从所述柜台服务器和/或根据获取的用户输入的下单指令获取和保存委托单信息，所述委托单信息来源于所述账号信息，所述用户输入的下单指令，委托回报，成交回报或委托单状态查询结果；其中，所述委托单信息具体来源于所述账号初始化获取账号信息中获取的未结委托单信息，所述用户输入的下单指令，所述柜台服务器推送的委托回报，所述柜台服务器推送的成交回报或委托单状态查询结果；

根据所述盘前表信息、所述交易参数信息、所述账号信息和所述委托单信息进行清算处理；

所述从所述柜台服务器和/或根据获取的用户输入的下单指令获取和保存委托单信息，包括：

若接收到用户输入的委托单下单指令，且根据用户输入的委托单下单指令生成对应的下单信息满足用户预先设置的风控条件，则对所述委托单进行下单，将所述下单信息转换为所述委托单信息，保存到本地存储空间；

获取所述柜台服务器推送的委托回报和成交回报，并将所述委托回报或成交回报转换为所述委托单信息，保存到所述本地存储空间；

若所述下单信息满足成交条件，且未获取到所述柜台服务器推送的成交回报时，则发起委托单状态查询，将接收到的委托单状态查询结果转换为所述委托单信息，保存到所述本地存储空间；

所述获取所述柜台服务器推送的委托回报和成交回报，并将所述委托回报或成交回报转换为所述委托单信息，保存到所述本地存储空间之后，还包括：

若所述委托单信息和所述成交回报属于同一笔委托单时，比较所述委托单信息和所述成交回报的委托单状态或累计成交量和当次成交量，判断所述成交回报是延时到达的成交回报或是所述委托单信息和所述成交回报之间有丢失的成交回报，包括：

判断所述委托单信息中的委托单状态和所述成交回报的委托单状态；其中，所述委托单状态存在时间先后顺序，所述委托单下单后的委托单状态顺序为:待报，已报，部成，已成；所述委托单撤单后的委托单状态顺序为:待撤，已撤；

若所述成交回报的委托单状态在所述委托单信息中的委托单状态之前，则判断所述成交回报为延时到达，丢弃所述成交回报

若所述委托单信息和所述成交回报都为部分成交回报，则比较所述成交回报的累计成交量和所述委托单信息的累计成交量；

若所述委托单信息的累计成交量大于所述成交回报的累计成交量，则判断所述成交回报是延时到达的成交回报，丢弃所述成交回报；

若所述委托单信息的累计成交量小于所述成交回报的累计成交量，则计算所述成交回报的累计成交量和所述委托单信息的累计成交量的差值；

若所述差值大于所述成交回报的当次成交量，则判定所述委托单信息和所述成交回报之间有丢失的成交回报，则根据所述成交回报和所述委托单信息重新计算当次成交量和当次成交价格，得到包含丢失成交回报的新成交回报，将所述包含丢失成交回报的新成交回报转换为所述委托单信息，保存在本地存储空间；

若所述差值等于所述成交回报的当次成交量，则将所述成交回报转换为所述委托单信息，保存在本地存储空间。

2.如权利要求1所述的量化投资策略的交易清算方法，其特征在于，所述从后台服务器获取盘前表信息，包括：

若启动清算处理程序，则从所述后台服务器获取盘前表信息并保存至本地存储空间；

启动清算处理程序后，若当前时间到达预定时间，则再次从所述后台服务器获取盘前表信息并保存至本地存储空间。