[发明专利]银行客户关系圈分析方法及系统

说明书

技术领域

本发明涉及金融服务技术领域，尤其涉及一种银行客户关系圈分析方法及系统。

背景技术

随着利率市场化改革的全面实现及直接融资的加速发展，使得国内银行同业竞争日趋激烈，再加上国内经济增速放缓，互联网金融企业等非银行金融机构以及非金融机构的参与，使得银行获得稳定的客户群体更加困难。对银行来说，如果想要获得稳定的客户群体，如果能够通过客户转账数据来分析客户在产业链中的地位及其与上下游客户的关联性，全产业链留存客户与资金等数据，就能通过这些数据获得客户的稳定性、成长性等指标，还可以获得客户上下游关联客户的情况，不仅能够帮助银行规避客户资金风险，还可以定向发展上下游关联客户，拓展银行客户群，但目前的银行金融系统不具备这些功能。

针对这一问题，目前银行业从业者开发了一些客户转账关系分析系统，例如中国专利公开号为CN105913235A的发明专利申请就公开了一种客户转账关系分析方法及系统，其具体方法为：(1)采集客户在银行的转账交易数据；(2)对所述转账交易数据进行数据加工，生成客户的交易向量，所述交易向量包括：客户号、交易权重和交易对手号；(3)以发生转账交易的客户为节点，客户之间的交易权重为边，生成转账关系网络；(4)并行计算转账关系网络中每个节点的度；(5)对节点的度进行排序，输出节点的度大于预设阈值的节点；(6)为转账关系网络中每个节点赋予一个第一无二的初始标签，表示迭代开始前，每个节点自身为一个独立的社区；(7)对于转账关系网络中的每一个节点，遍历节点的邻居节点信息，选取节点中次数最多的标签，将其设定为该节点的新标签；(8)重复上述步骤，直至所有节点的标签不再改变或者达到预先设定的迭代次数；(9)将具有相同标签的几点合并到同一社区。其中在步骤(2)的具体方法为：对所述转账交易数据进行加载、清洗和转换，生成客户的交易向量；步骤(3)的具体方法为：用无向图的节点表示转账关系网络中的成员，用无向图的边表示成员与成员件的关系，建了客户转账关系的邻接矩阵，有转账关系的节点将其对应的位置为转账次数，无转账关系矩阵对应的位置置为0。

虽然上述方法能够实现客户转账关系的分析，但其仍然存在一些缺陷，例如：在社区划分的方法上，只选取邻居节点出现次数最多的节点进行合并，达到迭代次数后终止，这就意味着在评价社区内客户关系的时候，仅考虑了转账次数这一影响因子，并不对转账时间、转账金额等影响因子进行分析；在社区划分上，仅从节点出发去考虑，如果迭代次数不加以限制，会造成有的社区规模会非常大，有的社区规模则非常小，导致样本整体信息量损失较大。因此，亟待开发一种新的银行客户关系圈分析方法及系统，以改善现有分析方法中存在的问题。

发明内容

针对现有技术中的问题，本发明提供一种银行客户关系圈分析方法及系统。

为实现以上技术目的，本发明的技术方案是：

一种银行客户关系圈分析方法，具体步骤包括：

A.对客户在本行的资金流水信息进行收集整理，合并该客户本行不同账户下的所有资金流水信息，获得一个客户只有一个收支主体、一笔转账必有一个交易对手的资金流水数据；

B.对资金流水数据进行统计分布处理，消除极大值、极小值；

C.将一个客户用一个节点表示，客户与客户之间因交易形成的关系用一条无向边表示，客户与客户之间的关系紧密程度用一个与转账金额、转账频率、最近一次转账距今时间相关的权重表示，形成客户资金关系网络；

D.基于Modularity增益的社区划分理论，首先将每个节点初始化为单一节点的关系圈，每个节点根据模块度增益决定该节点是否与相邻节点所属的关系圈合并以及与哪个相邻节点所属的节点合并，然后重新构建网络，将上一步的每一个关系圈合并为一个节点，重复进行以上步骤直到整个网络的模块度不再增加或者增加幅度低于某一指定阈值为止，最终获得划分好的关系圈；

E.在每个关系圈中获得客户的重要度指标，客户的重要度根据其转账行为进行评判，先将每个关系圈中的每个客户的转账关系还原为有向有权转账关系，再根据PageRank理论，建立基于客户转账行为的客户重要度计算方法，计算出每个客户的重要度指标；

F.在获得每个关系圈中所有客户的重要度指标后，选出该关系圈中重要度最高的客户作为中心客户，根据其资金流向，标记其上下游客户；

G.将步骤F获得的中心客户及其上下游客户作为客户链，研究分析客户链中每个客户的资金情况及各个客户之间的资金关系情况，根据研究分析结果对关系圈中的客户制定营销计划及风险防控计划。