[发明专利]量化交易策略生成方法与装置、设备及存储介质

说明书

技术领域

本发明涉及金融投资领域，尤其涉及一种金融投资量化策略的生成方法与装置、设备及存储介质。

技术背景

随着理财观念的不断普及，越来越多的投资理财产品应运而生，如基金、债券、股票以及保险等金融产品逐渐在金融市场中发展成熟，投资理财也不再是富人们的专利，普通百姓也改变了传统的理财观念，而不只是选择把资金存放在银行。

但是对于普通百姓，尤其是对于那些没有经济金融专业背景的人们来说，纷繁复杂的投资理财产品常常会让他们感到不知所措，从而只能盲目地跟风。此外，购买理财产品时，首先需要读懂产品说明书，包括说明书中产品投资方向、风险等级以及相应的附加条款，而通常各种金融产品说明书上的用词术语都比较专业，投资者如不具备一定的知识基础则很容易被忽悠，这就需要该领域的专业人士来为这些投资者进行相关方面的投资指导和规划。

针对上述问题，目前市面上已经出现了不少量化交易投资理财的平台，为个人或者企业投资者在制定投资策略、理财规划等方面提供了许多数据分析和建议。

现有的量化交易策略大多数经过金融工程师编写产生，并通过回测历史数据进行甄别策略好坏的方法，这种方法所产生的策略耗时耗力，并且大多数都是无效策略。还有一种方法是通过定义多因子进行因子有效性检验，然后进行人工考察判别因子的有效性，此种方法也需要有经验的人员，效率低下，难以适用于市场变化。

发明内容

为克服上述策略生成耗时耗力的问题，本发明提供一种金融投资量化策略的生成方法与装置、设备及存储介质，用以解决上述问题。

本发明的提供一种量化交易策略生成方法，可自动生成较优的量化交易策略，方便用户和策略工程师在此基础上进行开发，将极大提高了工作效率，让策略快速落地。

本发明提供的一种量化交易策略生成方法，其特征在于，包括以下步骤：

因子聚类：定义量化交易金融策略相关的因子，并对所述因子按定义进行聚类；

因子择优：对同类因子进行单因子优化回测，择优选择所述因子；

生成初级策略：对所述因子进行排列组合，生成多个初级策略；

量化回测与优化：导入历史数据，使用优化算法对所述多个初级策略进行回测，产生回测结果，其中所述的回测结果包括单项评分与综合评分；

策略择优：分别对多个策略回测结果的单项评分与综合评分进行排序，择优选取评分较高的策略。

在所述“因子择优”步骤中，择优方法包括：

排序法，将因子回测所得的评分进行排序，选择排序中符合用户定义的因子予以保留；

阈值法，将因子回测所得的评分与用户定义的阈值比较，满足阈值条件的因子予以保留。

在所述“策略择优”步骤中，择优方法包括：

排序法，将策略回测所得的单项评分和综合评分分别进行排序，选择排序中符合用户定义的策略予以保留；

阈值法，将策略回测所得的单项评分或者综合评分与用户定义的阈值比较，满足阈值条件的因子予以保留。

在所述“策略择优”步骤后，还包括策略完善步骤，对输出较优的策略进行编辑完善，形成交易策略。

所述的单项评分是对回测结果的相关因子进行归一化评分的结果；所述的综合评分是对单项评分进行加权评分的结果。

所述初级策略至少包含一个因子。7.如权利要求1所述的量化交易策略生成方法，其特征在于，所述回测结果包含但不限于利用收益曲线、阿尔法收益、贝塔收益、夏普比率、收益回撤比、最大回撤、盈亏比、连续亏损周期、连续盈利周期相关因子进行评分，获得的单项评分、综合评分中的一项或多项。

为保证本发明一种量化交易策略生成方法在现实中的应用，本发明还提供一种一种量化交易策略生成设备，包括：

一个或多个处理器；

存储器，以及

一个或多个程序，其中所述一个或多个程序存储在所述存储器中并被配置为由所述一个或多个处理器执行，所述一个或多个程序包括用于执行量化交易策略生成方法中的任一方法的指令。

本发明还提供一种计算机存储介质，所述存储介质存储有一个或多个程序，所述一个或多个程序包括指令，所述指令当由量化交易策略生成设备执行时，使得所述量化交易策略生成设备执行量化交易策略生成方法中的任一方法。

本发明的有益效果：

1.自动生成较优的量化交易策略，方便策略工程师在此基础上进行开发，将大大降低了用户或策略开发工程师工作量，提高了工作效率，适应多变的市场行情；