[发明专利]一种基于遗传规划的量化策略生成系统在审
申请号: | 201710390401.6 | 申请日: | 2017-05-27 |
公开(公告)号: | CN107133874A | 公开(公告)日: | 2017-09-05 |
发明(设计)人: | 王馨曼;田当;余雪飞 | 申请(专利权)人: | 武汉优品鼎盛科技服务有限公司 |
主分类号: | G06Q40/06 | 分类号: | G06Q40/06;G06N3/12 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 430000 湖北省武汉市东湖新技术开发区*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 遗传 规划 量化 策略 生成 系统 | ||
1.一种基于遗传规划的量化策略生成系统,采用B/S架构,在客户端设置一个策略生成系统来让使用者设定策略的相关参数进行运行并查看策略运行结果,在服务端接收策略参数,运行策略并基于遗传规划对策略进行调优以使得策略更加有效。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征是:使用者在客户端进行策略生成参数设定,包括对策略的基本信息、股票池、策略用到的指标参数、遗传参数进行设定。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征是:一键生成策略运行结果提供给使用者查看,包括收益率、夏普比率、波动率、最大回撤,α值、beta值及收益曲线等等,用以评价策略的优劣。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征是:基于遗传规划以收益率、夏普比率等为优化目标进行调优并运行策略,依赖于基础行情数据、策略静态数据以及量化因子数据,按照用户设定的条件形成基础数据集,再通过遗传规划的函数库构建初始的群体并以收益率为优化目标计算个体的适应度,经过选择、交叉、变异后得到优良的群体,再根据优化结果对设定的股票池进行筛选后生成交易信号,结合账户持仓以及行情信息生成订单,并计算策略的运行结果传输到客户端展示。
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