[发明专利]交易量预测的方法及设备

说明书

技术领域

本发明涉及计算机技术，尤其涉及一种交易量预测的方法及设备。

背景技术

随着计算机技术的不断发展，越来越多的投资者在证券交易过程中采用算法进行股票交易，美国证券市场已有70％以上的股票交易使用算法进行交易。股票交易采用算法进行交易，可以提高整体交易市场的流动性，以及减少市场冲击，降低投资者的交易成本。

对掌握大量资金的机构投资者，在做大额股票交易时，往往不能一次性成交，产生较大的冲击成本，未成交部分将承担这部分冲击成本，导致交易成本比市场平均成本高，因此，需要将大额订单拆成小额订单，逐步送入市场，降低交易成本。而采用VWAP算法可以找到一种拆单方式，使得股票交易实现的总均价最接近交易区间内市场的该股票的均价，从而得到将大额订单拆成小额订单的方法，也就是说采用VWAP算法，先预测出各区间的交易量，然后根据预测的交易量进行交易。

目前大部分股票交易量预测方法所采用的VWAP算法为基于经典的历史平均VWAP法或者简单动态VWAP算法，未考虑历史交易日的收盘价和历史交易日的分钟区间股票均价对当前交易日各分钟区间交易量的影响，对当前交易日各分钟区间交易量的预测不准确。

发明内容

本发明提供一种交易量预测的方法及设备，以克服现有技术中的方法对当前交易日各区间交易量的预测不准确的技术问题。

本发明提供一种交易量预测方法，包括：

根据交易量比例预测模型，得到当前交易日第i分钟区间股票的预测交易量比例r_i；

获取所述第i分钟区间的第一调整系数C_i和第i分钟区间的第二调整系数D_i；其中，第一调整系数是根据预测得到的当前交易日的第一涨跌方向确定的，所述第一涨跌方向是根据多个连续的历史交易日的收盘价确定的；第二调整系数是根据预测得到的当前交易日的第i分钟区间的股票均价相对于第i-1分钟区间的股票均价的第二涨跌方向确定的，所述第二涨跌方向是根据多个连续的历史交易日的第i分钟区间的股票均价和第i-1分钟区间的股票均价确定的；

根据所述第一调整系数C_i、第二调整系数D_i和所述预测交易量比例r_i，得到当前交易日第i分钟区间股票的目标交易量比例R_i；

根据所述股票的成交总量和当前交易日第i分钟区间股票的目标交易量比例R_i，预测当前交易日第i分钟区间股票的目标交易量；

其中，i＝1、2……I。

如上所述的方法，在所述根据所述股票的成交总量和当前交易日第i分钟区间股票的目标交易量比例R_i，得到当前交易日第i分钟区间股票的目标交易量之前，所述方法还包括：

根据日成交量预测模型，得到当前交易日的所述股票的成交总量X。

如上所述的方法，所述交易量比例预测模型的表达式为公式一：

vpDiff_i＝b₀+b₁×svpDiff_i-1+b₂×abs(int ervalGain_i-1) 公式一；

其中，b₀、b₁和b₂均为交易量比例预测模型的系数，vpDiff_i为当前交易日第i分钟区间股票的预测交易量比例r_i与N个历史交易日的第i分钟区间股票的平均交易量比例L_i的差值，svpDiff_i-1为当前交易日第i-1分钟区间股票的目标交易量比例R_i-1与N个历史交易日的第i-1分钟区间股票的平均交易量比例L_i-1的差值，abs(intervalGain_i-1)是指当前交易日的第i-1分钟区间的股票均价与第i-2分钟区间的股票均价的收益率的绝对值；intervalGain₀为当前交易日的开盘价与当前交易日之前的第1历史交易日的收盘价的收益率，svpDiff0为当前交易日的集合竞价交易量比例与N个历史交易日的平均集合竞价交易量比例的差值，intervalGain₁为当前交易日第1分钟区间的股票均价与当前交易日的开盘价的收益率；