[发明专利]基于金融工具的多层级电力市场交易信息定制发布方法

说明书

技术领域

本发明涉及市场环境下电力交易市场分析与研究应用领域，具体是一种引入金融衍生工具平抑电价波动，规避电力交易风险，提升电力交易效率的、面向多层级购售电主体的电力市场可定制交易信息发布方法。

背景技术

目前国内电力市场交易模式与交易策略在应对电力供需不平衡、满足不同购售电主体交易需求、实现交易信息发布的灵活配置上滞后于电力交易市场实际发展的需要，需要导入电力期权与电价风险管理的思想与工具平抑电价波动，规避电力交易风险；另一方面，随着电力市场交易的实践发展，更多类型的购售电主体将参与其中，交易需求呈现多样化，电力交易信息的形式也将越来越丰富。为了满足监管机构和电力市场交易各市场主体的信息发布需求，亟需设计一种基于金融工具的多层级电力市场交易信息定制发布方法。

发明内容

本发明针对现有技术中存在的以上问题，旨在提供基于金融工具的多层级电力市场交易信息定制发布方法，实现信息发布的多维度可定制，满足监管机构以及不同市场主体的交易信息需求，提升市场交易透明度与交易效率。

为了实现上述目的，本发明采用如下技术方案：

基于金融工具的多层级电力市场交易信息定制发布方法，包括以下步骤：第一、对购电主体和售电主体进行分层分级的分类；第二、引入金融期权方法，设计交易主体交易模式和交易策略；第三，建立可定制交易信息管理发布方法；

其中，建立可定制交易信息管理发布方法包括以下步骤：

S100、信息定制：根据电力市场交易的内容需要和发布流程业务需要进行信息定制；

S200、信息采集：根据信息定制的内容对交易双方的主体、申报电量、申报价格、申报时间、交易方式进行信息收集；

S300、信息同步：将采集信息和营销数据交易信息同步更新，信息同步后进行信息发布和数据库更新；

S400、信息发布：将反映市场供需情况、市场电价的信息发布到相关数据平台、网站、交易中心；

S500、信息显示：将发布信息通过图形、表格、数据、web形式显示出来。

具体地，对购电主体和售电主体进行分层分级的分类，包括以下步骤：

S210、数据准备，收集售电主体、购电主体数据；

S220、选择用户属性，建立潜类别分类模型；

S230、依据AIC准则、BIC准则确定潜在类别数量，选择最优潜类别模型；

S240、利用Mplus程序，计算概率分布值，进行模型参数优化；

S250、通过归类计算得到售电主体、购电主体分类结果。

具体地，引入金融期权方法，设计交易主体交易模式和交易策略，包括以下步骤：

S310、初始化：N个售电主体，M个购电主体，售电主体成本参数，敲定价格、电价方差、风险规避指数参数；

S320、基于现货市场交易规则，售电主体和购电主体通过实现目标函数的最优来实现交易过程；售电主体通过利润最大化、购电主体通过效用最大化实现自身利益需求；

引入期权后，设计不同交易主体的目标函数

售电主体的利润目标为：

购电主体的效用

其中：

售电主体的目标函数为：

s.t.

π_gi＝λq_gi+y_gi-C_i(q_gi) (4)

y_gi＝k_gi(F-max(λ-f,0)) (5)

C_i(q_gi)＝0.5a_iq_gi²+b_iq_gi (7)

公式(4)为利润函数，公式(5)为期权收益，公式(6)为电力逆需求函数，公式(7)为发电成本；

其中，F期权价格，f为敲定价格，k_gi为期权出售电量；y_gi为期权收益；λ为现货市场电价；a_i、b_i为成本系数，q_gi为售电量；

购电主体的目标函数为实现效用的最大化：