[发明专利]用于量化交易的方法及电子设备

说明书

技术领域

本公开涉及量化交易领域，更具体地涉及根据交易数据来进行量化交易的方法及执行该方法的电子设备。

背景技术

在当今的金融领域中，量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件，从而制定交易策略。这能够极大地减少投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。量化交易中的交易一般指金融衍生品(如股票、期货、外汇等)的交易。而量化交易系统一般是指用来进行量化交易的计算机系统。

在相关技术中，主要存在两种量化交易系统。第一种是采用有限度元素表达式的简单交易策略类。在该类系统中，用户可在系统中设置自动触发交易命令的条件，如自动开仓、自动平仓、自动止损、自动止盈、自动加仓、自动减仓等条件。然而，这些触发条件是系统所提供的简单策略有限度元素表达式，其对于用户来说不可更改。

另一种量化交易系统是编码实现的复杂交易策略类。在该类系统中，用户可根据系统提供的API(应用编程接口)来编写计算机程序代码以实现自己的交易策略。系统会调用并运行用户程序，从而实现用户自定义的交易策略。

发明内容

然而这两类系统都存在各自的问题。例如，第一类系统只能实现由系统开发者所规定的简单交易策略元素表达式，不够灵活，且无法实现用户的特有需求。而第二类系统则需要相当的计算机编程能力才能实现，技术门槛高、实现难度大、不够直观。

为了解决上述问题，提供了根据本公开实施例的量化交易方法及量化交易设备。

根据本公开的第一方面，提供了一种计算机实现的用于量化交易的方法。该方法包括：(a)根据要进行交易的品种账户中设置的第一判断条件，基于当前交易数据和/或历史交易数据来确定相应的资金方案；(b)根据与所述品种账户相对应的交易方案中设置的一个或多个第二判断条件，基于当前交易数据和/或历史交易数据来确定要执行的交易操作的类型；以及(c)基于所确定的类型和所述资金方案中设置的交易参数，自动执行相应的交易操作。

在一些实施例中，所述交易操作的类型包括以下至少一项：开仓、平仓、加仓、减仓、止损、止盈、持有、禁止交易、或上述各项的任意组合。在一些实施例中，所述第一判断条件包括一个或多个第一判断条件，其中，步骤(a)还包括：根据所述一个或多个第一判断条件，基于当前交易数据和/或历史交易数据来确定相应的至少一个资金方案，其中，步骤(c)还包括：基于所述交易操作的类型和所述至少一个资金方案中的每个资金方案中设置的交易参数，分别执行相应的交易操作。

在一些实施例中，所述方法还包括：(d)按各个资金方案的出资比例来分配交易盈利或亏损。在一些实施例中，所述第一判断条件和/或所述第二判断条件是以元素表达式的形式来提前设置的。在一些实施例中，所述元素表达式由元素和符号组成，其中，元素指示了基于交易对象的当前交易数据和/或历史交易数据所得到的指标，符号包括运算符和/或特殊符号。在一些实施例中，所述特殊符号包括指示以下至少一项的符号：开仓价、点数、公式、元素、常数、排序、周期属性、跳转、跳转分隔。在一些实施例中，当前交易数据和/或历史交易数据包括以下至少一项：时间段、开盘价、收盘价、最高价、最低价、交易量。在一些实施例中，在步骤(a)之前，所述方法还包括：(e)根据所述品种账户中设置的品种号来确定相应品种的持仓状态，其中，步骤(c)还包括：(c1)基于所述持仓状态、所确定的类型和所述资金方案中设置的交易参数，自动执行相应的交易操作。在一些实施例中，所述持仓状态包括以下各项之一：关闭状态、无仓状态、有仓状态、加仓状态、减仓状态、止损/止盈限制状态、以及平仓限制状态。

根据本公开的第二方面，还提供了一种用于量化交易的电子设备。该电子设备包括：资金方案确定单元，用于根据要进行交易的品种账户中设置的第一判断条件，基于当前交易数据和/或历史交易数据来确定相应的资金方案；交易类型确定单元，用于根据与所述品种账户相对应的交易方案中设置的一个或多个第二判断条件，基于当前交易数据和/或历史交易数据来确定要执行的交易操作的类型；以及交易操作执行单元，用于基于所确定的类型和所述资金方案中设置的交易参数，自动执行相应的交易操作。