[发明专利]固定收益证券报价信息展示与交互方法及其系统

说明书

技术领域

本发明属于金融市场交易领域，适用于金融机构（如银行、基金公司、证券公司、保险公司等）的固定收益类证券投资交易业务。

背景技术

固定收益证券是指持券人可以在特定的时间内取得固定的收益并预先知道取得收益的数量和时间的收益凭证，主要包括债券、货币市场回购/拆借等。

固定收益证券投资交易业务日益成为我国金融机构重要业务板块。银行、券商、基金、保险、信托、企业财务公司等机构通过在一、二级市场买入、卖出固定收益证券，获得利息收入并博取资本利得。2012年全年交易量接近75万亿元 （数据来源：中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心）。

银行间市场是我国固定收益证券的主要流通交易场所。与集中竞价为特征的交易所股票场内交易不同，银行间市场属于场外市场，其固定收益证券交易达成不依靠统一的交易系统，主要通过交易机构之间直接询价完成。交易经纪商是此市场中重要的中介机构，经纪商通过交易电话等渠道从市场收集并向市场发布交易供需信息来撮合交易。

目前，交易经纪商的中介报价信息通过即时通讯工具发布。该工具信息呈现采用文本形式，存在明显缺陷，主要包括：

（1）文本信息可读性差。交易报价涉及债券品种、代码、期限、交易方向、交易价格、交易金额等众多要素，当前报价信息呈现方法将这些要素通过文本形式简单罗列，难以直观反映交易报价信息内容，需耗费交易人员较长的阅读、理解、反应时间，明显降低交易效率，容易错过交易时机；

（2）屏幕快速刷新，导致信息难以跟踪。交易报价涉及债券品种期限多、交易机构数量大、报价信息变化快，报价消息条目繁杂。受报价呈现方法局限，报价界面难以容纳大量信息，须通过频繁刷屏方式展现、更新信息。这使得有用的信息不断被新信息推出显示区域外，交易人员必须不断在大量报价文本中前后寻找所关注信息，难以持续观察报价，容易遗漏报价信息；

（3）分散的报价信息，难以快速比较。多家交易经纪商同时发布报价信息，传统报价呈现方法在不同窗口独立呈现不同交易经纪商报价，交易人员必须手工在不同窗口间进行切换，再对关注报价进行人工比对，难以及时发现报价差异，容易错过最优价格；

（4）无辅助数据，不利于价值判断。传统报价方法只提供当前价格信息，无法提供历史成交、公允估值等重要辅助信息，信息呈现层次单一，需要交易人员通过其他渠道另行查询辅助数据，不利于快速、准确地进行交易价值判断；

（5）个性化设置功能薄弱，难以覆盖交易员需求。当前报价信息呈现方法只提供统一的呈现界面，无法涵盖不同交易人员个性化的交易需求（如跟踪某几支特定债券成交信息、设定行情指标预警阈值、关注最新重要财经数据等）。

固定收益证券投资交易是一项竞争性强、时效性高的工作，交易人员需要密切关注市场报价信息，根据自身交易策略在众多报价信息中寻找最优价格，并与交易对手（或通过经纪商与交易对手）达成交易协议。但基于前述局限性，当前的报价方法与工具难以满足业务需求，直接影响交易效率，进而制约交易机构的盈利能力。

发明内容

本发明的目的在于提供一套具备高可用性的（即有效、高效、易学、安全的）固定收益证券报价信息的展现、交互方法与系统工具。该方法和系统从单个或多个信息源搜集传统的以文本形式为主、分散的报价信息，将其解析和存储为结构化数据，并根据交易业务需求、按照符合交易人员认知特点的方法进行转换，生成图表化、集中化、具备多种辅助功能的综合性展示内容，通过网络传输至用户终端设备与用户进行交换，同时引入计算机电信集成技术使得用户可通过终端设备直接与交易商/经纪商进行文字交谈和语音通话（无需另行通过电话拨号）并达成交易。该方法和系统将支持固定收益证券交易人员提升交易效率、缩短操作时间、增强竞争能力。

本发明包括一种用于金融市场交易的固定收益证券报价信息展示与交互方法。该方法包括如下步骤：

（1）通过信息接入模块，从单个或多个信息源读取报价信息、市场行情数据、估值数据、证券属性数据；

（2）通过数据解析模块，将半结构化、非结构化的所述报价信息解析、转译为结构化报价数据，并进行数据清洗；

（3）通过数据管理模块将所述经过解析、清洗的报价数据以及由所述信息接入模块读取的结构化的所述市场行情数据、所述估值数据、所述证券属性数据写入数据库；