[发明专利]一种资本回报定价管理系统

说明书

技术领域

本发明涉及金融领域，更具体地说，涉及一种资本回报定价管理系统。

背景技术

银行的风险控制能力和价值创造能力是银行是否具有竞争力的重要标准，此外，银行的资本充足率和净息差水平则是衡量银行经营好坏的主要指标，如何用最少的资本支持业务发展、提升价值创造能力成为业务发展的方向。

目前，银行业务收入以贷款利息收为主体，贷款衍生业务贡献日益突出；发明人经过研究发现，在目前的资本回报定价模式下，至少存在以下不足：

目前的资本回报定价，即，贷款定价通常以单笔贷款为主体，结合信用等级及客户竞争程度确定价格标准，由此可以看出，现有的方式就如何评价利率的合理性，以及贷款投放后对银行的贡献如何并没有完备和客观的参考依据。此外，以客户综合贡献（存款、贷款、中间业务收入等）评价贷款时，人工统计方式工作量大且数据准确性无法保证，人工计算结果的使用上缺乏说服力。

因此，现有的技术方案使得银行的风险控制能力和价值创造能力严重不足。

发明内容

有鉴于此，本发明实施例提供了一种资本回报定价管理系统，以实现有效地提高了银行的风险控制能力和价值创造能力的目的。

本发明实施例是这样实现的：

一种资本回报定价管理系统，包括：

客户数据采集模块，用于获取客户的业务数据，所述业务数据包括存款数据、贷款数据、中间业务收入数据和利率浮动水平数据；

评价参数生成模块，用于根据所述业务数据生成资本回报评价参数，所述资本回报评价参数包括存贷款利息收支、存款内部资金转移FTP收支、减值成本分摊、资本成本、税务成本和管理费用分摊；

资本回报预算模块，用于根据所述资本回报评价参数和预设规则生成对所述客户的资本回报预期值。

优选的，在本发明实施例中，所述预设规则包括：

资本回报预期值=税后净利润/经济资本占用。

优选的，在本发明实施例中，所述税后净利润=拨备后利润—所得税。

优选的，在本发明实施例中，所述拨备后利润=收入—支出。

优选的，在本发明实施例中，所述收入=贷款利息收入+存款内部资金转移收入+投资银行业务收入。

优选的，在本发明实施例中，所述支出=贷款内部资金转移成本+存款利息支出+费用分摊+营业税金+资产减值拨备。

从上述的技术方案可以看出，在本发明实施例中，通过客户数据采集模块获取客户的包括存款数据、贷款数据、中间业务收入数据和利率浮动水平数据等相关业务数据；然后通过评价参数生成模块根据业务数据生成包括存贷款利息收支、存款内部资金转移FTP收支、减值成本分摊、资本成本、税务成本和管理费用分摊等参数的资本回报评价参数；接着，通过资本回报预算模块根据资本回报评价参数和预设规则生成对客户的资本回报预期值，从而使得如何评价客户利率的合理性，以及贷款投放后对银行的贡献如何等贷款评价数据具有了完备和客观的参考依据，而且，本通过发明实施例中的资本回报定价管理系统，从而减少了人工工作量、提高了工作效率，以及，保证了数据的准确性；基于以上优点，从而可以得知，本发明实施例有效地提高了银行的风险控制能力和价值创造能力。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本发明实施例中所述资本回报定价管理系统的结构示意图。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

发明人经过研究发现，现有技术中，之所以存在风险控制能力和价值创造能力严重不足的缺陷，主要原因如下：

现有贷款的价格的确定并没有引入资本要素，实质仍是粗放式发展模式，由于贷款的投放需要资本的支撑，即，每投放一笔贷款都需要付出相应的资本成本，所以，现有的资本回报定价无法实现资本节约。