[发明专利]一种基于曲线拟合的数据处理装置及方法

说明书

技术领域

本发明涉及数据处理领域，特别涉及一种基于曲线拟合的数据处理装置及方法。

背景技术

计算机在预测市场收益以及风险波动情况时，需要获取各类别多期限结构报价产品的平价利率以及波动率信息。目前，报价处理系统中采用的技术是通过市场外部数据库直接获得主要期限的市场报价数据信息，根据多期限结构要求进行线性插值处理计算。采用该种处理方式主要有以下缺陷：一是从外部数据源直接读取报价产品主要期限的市场报价数据信息受到外界计算机系统的影响，可能由于网络故障、源系统故障等原因而导致无法获取所需数据信息的情况，进而导致处理系统发生故障；二是对于多期限结构要求进行线性插值的处理计算方法需要进行复杂的计算处理，数据处理效率低，甚至会出现数据计算精度不高等问题。

发明内容

为了克服了现有报价处理系统采用线性插值处理计算技术需要行复杂的计算处理，存在数据处理效率低，甚至数据计算的精度不高的缺陷，本发明提供了一种基于曲线拟合的数据处理装置及方法。

本发明提出的基于曲线拟合的数据处理装置，包括数据存储装置，用于存放系统使用的参数以及后续装置的计算结果；数据预处理装置，用于接收外部数据源的数据，并从所述数据存储装置读取时效性筛选规则，剔除不符合规则的异常数据，将经过预处理的数据保存于所述数据存储装置中，并向时间序列装置发送通知；时间序列装置，用于接收所述数据预处理装置发送的通知，读取所述数据存储装置中的相关参数以及经过预处理的数据，计算各个产品的结算日、到期日，并按照现金流日排序构建时间序列；数据拟合装置，用于计算现金流日平价利率，通过平价利率、折现因子、即期利率逐步引导法转换，循环迭代拟合数据；数据输出装置，用于在接收到所述数据拟合装置的通知后，从所述数据存储装置中读取所需期限结构的平价利率并提供给使用方。

本发明提出的基于曲线拟合的数据处理方法，包括如下步骤：步骤一，有效报价校验过滤步骤，数据预处理装置接收数据并进行预处理；步骤二，从数据存储装置中查询并读取报价产品单元以及系统静态参数；步骤三，时间序列装置计算报价曲线的各个报价产品的结算日以及其到期日；步骤四，时间序列装置计算构造曲线涉及的各个现金流日，按照顺序排列构建曲线的时间序列；步骤五，数据拟合装置通过三次样条方法对于曲线推出且无法读取报价的现金流日进行三次样条插值，读取其相应的平价利率；步骤六，数据拟合装置将各个现金流日的平价利率转换为折现因子，并保存于数据存储装置中；步骤七，数据拟合装置将各个现金流日的折现因子转换为即期利率，并保存于数据存储装置中；步骤八，数据拟合装置将各个现金流日的即期利率循环拟合计算循环间的差值，并保存于数据存储装置中；步骤九，数据输出装置从数据存储装置中读取相应要求期限结构的平价利率，并将数据提供给使用方。

本发明的基于曲线拟合的数据处理装置及方法较之以往预测多期限结构的平价利率或波动率的方法，实现了数据处理效率以及数据处理计算精度的提高。

附图说明

图1示出了本发明基于曲线拟合的数据处理装置的结构框图；

图2示出了本发明基于曲线拟合的数据处理装置中的时间序列装置的结构框图；

图3示出了本发明基于曲线拟合的数据处理装置中的数据拟合装置的结构框图；

图4示出了本发明基于曲线拟合的数据处理方法的流程图。

具体实施方式

为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明白，以下结合具体实施例，并参照附图，对本发明进一步详细说明。

本发明涉及的术语及其说明如下：

现金流日：现金流量发生变化的日期，包括但不限于到期日、债券付息日。

工作日转换Business Day Convention(“BDC”)：将非工作日(例如：周末、公共假日)转换为工作日的方法，如顺延，调整型顺延。

结算日惯例settlement convention：估值日与结算日之间的工作日天数(也就是0天为t+0，1天为t+1，2天为t+2)。

月末到期转换：月末到期转换是标识月末到期日的通用方法。

平价利率Par rate：使得债券价格和平价利率价值相等的票息利率。

即期利率Spot rate：N年即期利率指的是在第n年后收回投资的利率。所有的利息和本金在n年末实现。所以根据这个定义，即期利率又被称为零息利率。其中，N和n均为自然数。