[发明专利]金融衍生品交易系统

说明书

技术领域

本发明涉及一种金融衍生品交易系统，应用于金融衍生品交易范围，交易品种涵盖证券、期货、基金及其他衍生品，提供各种衍生品的基本交易、套利交易、及策略交易，并集对冲交易、程序化交易、风险控制、清算、二级帐户管理等业务。

背景技术

近年来，随着金融衍生品交易品种的不断增加，投资方式的不断更新，投资者面对的选择越来越多。并且，随着金融市场的交易量不断创下新高，投资者的观念也经历了从保守投资走向风险投资、稳健投资的过程。现在的投资者，经过几十年金融市场的历练，投资方式已经从当初最基本的银行存款，转向多种投资方式齐头并进，满足自身短、中、长期的不同投资需求。

同样，随着投资者的观念更新及金融市场的日趋完善、成熟化，投资者的观念也由原来的冲动型慢慢转向理性投资，在金融市场成立初期，投资者往往出现蜂拥而上，盲目追高的心理。但，随着市场的成熟化程度加大，投资者也开始转向理性投资。例如采用多种数量化投资手段进行前期分析，中期追踪及盈利监控、止损控制。采用金融工程的相关知识进行投资组合构建，例如保守的追踪指数投资组合方式及分散投资组合方式，以期规避非系统风险，获取更大的利润。

因此，高端用户亟需一款能够满足他们需求的，智能化程度高的系统。

发明内容

本发明的目的是克服现有技术存在的不足，提供一种金融衍生品交易系统。

本发明的目的通过以下技术方案来实现：

金融衍生品交易系统，特点是：包括交易数据库、交易服务器、网关、报盘服务器、策略服务器、管理服务器、交易客户端、管理客户端、行情数据库、行情服务器和行情采集器；

所述交易数据库，存储客户的委托信息、成交信息、资金持仓库信息以及基本数据，客户所有的委托、查询请求经过交易数据库；

所述交易服务器，处理客户的交易、查询请求指令，接受来自网关的请求，区分不同的请求分别处理，交易请求发送至报盘服务器，查询请求直接从交易数据库获取，策略请求发送至策略服务器；

所述网关，提供客户验证、指令转发和行情订阅推送，网关接受来自交易客户端的指令，转发给交易服务器处理；网关接受来自行情服务器推送来的数据，根据交易客户端的订阅信息推送到交易客户端；

所述报盘服务器，与第三方期货交易平台和第三方现货交易平台通讯，由报盘服务器将委托交易请求转发到第三方期货交易平台和第三方现货交易平台，继而由第三方期货交易平台和第三方现货交易平台转发到相应的交易所；

所述策略服务器，运行交易策略的服务器，接受来自交易服务器的策略指令控制策略的运行，接受来自行情服务器的行情数据提供给策略使用，连接交易服务器供策略调用资金、持仓、委托、成交交易数据； 

所述管理服务器，是管理端管理交易数据库的中间件；

所述交易客户端，提供期现套利、跨期套利、现货构建、现货趋势交易、期货趋势交易、策略交易、交易信息查询功能，提供给客户使用的程序；

所述管理客户端，提供清算对帐、策略导入、风险监控、帐户管理、基础资料维护、交易初始化功能；

所述行情数据库，提供分时行情的数据库，由行情采集器将行情数据写入至行情数据库；

所述行情服务器，对行情数据采样并推送，证券行情数据来自交易所的行情，期货行情来自交易平台的推送数据，每次采样到新的行情后，行情服务器将行情推送到网关、策略服务器、行情采集器，行情服务器连接行情数据库，提供给需要的客户端；

所述行情采集器，将行情按时间频度写入至行情数据库，供交易客户端使用。

进一步地，上述的金融衍生品交易系统，所述系统构建于.NET Framework之上，分为三层，即通用库、业务层和展示层；所述通用库包含：

对象契约模块，定义并实现业务数据和消息的规范，业务数据是业务处理的基本单元，定义良好的业务数据具备以下的条件：实现IBizData接口，该接口表明当前对象是一个业务数据；声明ByteHelperAttribute特性，该特性声明业务数据将要使用的编码帮助类；编码帮助类继承自ByteHelper<T>这一泛型抽象类，编码帮助类将业务数据与编码/解码功能解耦；消息是通信传输的基本单元，定义良好的消息实现ITransferData接口，系统内置提供两个实现类，分别是：RequestData<T>，表示一个业务请求；ResponseData<T>，表示一个业务请求的响应；此外，该组件中也定义业务处理、消息编码的功能；