[发明专利]基于资金管理的程式化对冲交易方法

权利要求书

1.一种基于资金管理的程式化对冲交易方法，其特征在于，包括如下步骤：

1)根据金融产品的历史走势创建包含交易模型参数的参数库；

2)选取待操作的金融产品，根据该交易金融产品的历史价位确定金融产品交易中的关键价位；

3)自参数库中选取与该关键价位对应的交易模型参数建立对冲交易模型；

4)依据建立的对冲交易模型对所述交易金融产品进行操作，且根据金融产品的三段三阶特性绘出该所述交易金融产品的3TM彩虹图；

5)对所述交易之金融产品价位所处价位段是否发生变化进行判断；

6)当价位段发生变化时，则根据该变化价位所属价位段，自参数库中选取对应的交易模型参数，且依据建立的对冲交易模型对所述交易金融产品进行操作，并根据金融产品的三段三阶特性绘出该所述金融产品的3TM彩虹图；

其中，所述参数库包括每只金融产品所处的每个价位段所相对应的低吸系数、高抛系数、金融产品分配系数、资金分配系数以及金融产品的历史最高价位和历史最低价位。

2.根据权利要求1所述基于资金管理的对冲交易方法，其特征在于，所述对冲交易模型为均分建仓对冲交易模型。

3.根据权利要求1所述基于资金管理的对冲交易方法，其特征在于，所述对冲交易模型为金子塔建仓对冲交易模型。

4.根据权利要求1所述基于资金管理的对冲交易方法，其特征在于，所述对冲交易模型为指数建仓对冲交易模型。

5.根据权利要求2所述基于资金管理的对冲交易方法，其特征在于，所述均分建仓对冲交易模型包括以下步骤：

A、对总资金进行平分，一份用于买入金融产品建多头仓，另一份用于卖出金融产品建空头仓；

B、根据金融产品的历史价位，即依照历史最高价位至历史最低价位将每份资金分成N份；

C、当金融产品价位处于下跌时，根据低吸系数对金融产品实行买入操作；

D、当金融产品价位处于上升时，根据高抛系数对金融产品实行卖出操作。

6.根据权利要求5所述基于资金管理的对冲交易方法，其特征在于，所述步骤C包括：

当金融产品价位每下跌一定百分比，则使用买进股票资金的1/N去对金融产品进行买入，同时使用卖出股票资金的1/N也去买进金融产品。

7.根据权利要求5所述基于资金管理的对冲交易方法，其特征在于，所述步骤D包括：

当金融产品价位每上升一定百分比，则卖出1/N买进股票资金的金融产品，同时卖出1/N卖出股票资金的金融产品。

8.根据权利要求3所述基于资金管理的对冲交易方法，其特征在于，所述金字塔建仓对冲交易模型包括以下步骤：

A、对总资金进行平分，一份用于买入金融产品建多头仓，另一份用于卖出金融产品建空头仓；

B、当金融产品价位按一条直线方程式下跌时，则根据低吸系数及资金分配系数对多头仓和空头仓实行买入操作；

C、当金融产品价位按一条直线方程式上升时，则根据高抛系数及金融产品分配系数对多头仓和空头仓实行卖出操作。

9.根据权利要求4所述基于资金管理的对冲交易方法，其特征在于，所述指数建仓对冲交易模型包括以下步骤：

A、对总资金进行平分，一份用于买入金融产品建多头仓，另一份用于卖出金融产品建空头仓；

B、当金融产品价位按指数方程式下跌时，则根据低吸系数及资金分配系数对多头仓和空头仓实行买入操作；

C、当金融产品价位按指数方程式上升时，则根据高抛系数及金融产品分配系数对多头仓和空头仓实行卖出操作。

10.根据权利要求1所述基于资金管理的程式化证券交易方法，其特征在于，步骤5后，还包括对变化的价位是否属于参数库中该所述交易金融产品包括价位段之一进行判断；如果判断为否，则对应该变化的价位创建新的价位段，并依据该新价位段创建其对应的交易模型参数，并将该交易模型参数存入所述参数库中。