[发明专利]一种相关数据序列的生成方法

摘要

本发明公开了一种相关数据序列的生成方法。该方法包括利用给定的标准误差σx、标准误差σy和相关系数ρxy，构建协方差矩阵P1和可逆矩阵P；计算协方差矩阵P1的合同变换矩阵P2；根据合同变换矩阵P2，计算出n维数据序列X′的标准误差σx′和n维数据序列Y′的标准误差σy′；根据标准误差σx′，利用random函数，生成n维数据序列X′；根据标准误差σy′，利用random函数，生成n维数据序列Y′；根据n维数据序列X′、n维数据序列Y′和可逆矩阵P，得到n维数据序列X和n维数据序列Y。本发明实现了通过数值计算，由独立非相关序列准确、简单产生符合相关标准误差要求的数据的目的。

主权项

一种相关数据序列的生成方法，其特征在于，包括如下步骤：步骤一、获取预定的标准误差σx、标准误差σy和相关系数ρxy，并利用所述标准误差σx、标准误差σy和相关系数ρxy，构建协方差矩阵P1和可逆矩阵P；步骤二、根据所述可逆矩阵P，对所述协方差矩阵P1进行合同变换，计算出所述协方差矩阵P1的合同变换矩阵P2；步骤三、根据所述合同变换矩阵P2，计算出n维数据序列X′的标准误差σx′和n维数据序列Y′的标准误差σy′；步骤四、根据所述标准误差σx′，利用random函数，生成n维数据序列X′；根据标准误差σy′，利用random函数，生成n维数据序列Y′；步骤五、根据所述n维数据序列X′、n维数据序列Y′和所述可逆矩阵P，计算出矩阵以得到n维数据序列X和n维数据序列Y。