[发明专利]行情数据处理方法、装置、终端设备及存储介质

说明书

本申请实施例公开了一种行情数据处理方法、装置、终端设备及存储介质，其中，方法包括：获取行情快照数据；根据行情快照数据的各个非数组数值字段和同一证券上一时间点行情快照数据的相应非数组数值字段之间的差值，将位图中的对应位置位，并压缩差值，得到第一压缩数据；根据行情数据的各个数组数值字段与上一时间点行情快照数据的相应数组数值字段之间的关系，生成原语编码信息，并压缩原语编码信息，得到第二压缩数据；根据置位后的位图、第一压缩数据以及第二压缩数据，得到行情数据压缩报文。本申请实施例可以大幅度减少传输的数据量，可以保证行情快照数据的传输实时性，还能保证行情快照数据的压缩比率。

技术领域

本申请属于金融技术领域，尤其涉及一种行情数据处理方法、装置、终端设备及计算机可读存储介质。

背景技术

随着社会的不断发展，证券交易行的交易量日益增多，行情数据也日益庞大。另一方面，随着程序化交易、策略交易的兴起，对行情数据推送的实时性要求越来越高。

推送庞大的行情数据需要占用很大的带宽资源，且传输时间较长，推送实时性较低。为了提高推送实时性，节约带宽资源，一般是将行情数据压缩后再传输。目前的行情数据压缩算法有protobuf压缩算法和7z压缩算法。但是，在实际行情数据应用中，protobuf压缩算法的压缩率并不理想，达不到高压缩率的要求。而实时行情数据均为小报文数据传输，7z压缩算法如果需要达到高压缩比率，则需要在压缩过程中缓存行情数据。缓存行情数据牺牲了数据的实时性，达不到数据实时性的要求。

也就是说，目前的行情数据压缩技术不能兼具压缩比率和数据传输实时性。

发明内容

有鉴于此，本申请实施例提供一种行情数据处理方法、装置、终端设备及存储介质，以解决现有技术中行情数据压缩技术不能兼具压缩比率和数据传输实时性的问题。

本申请实施例的第一方面提供一种行情数据处理方法，包括：

获取行情快照数据，所述行情快照数据包括数组数值字段和非数组数值字段；

根据所述行情快照数据的各个非数组数值字段和同一证券上一时间点行情快照数据的相应非数组数值字段之间的差值，将位图中的对应位置位，并压缩所述差值，得到第一压缩数据；其中，压缩报文包括报文头部和压缩数据内容，所述报文头部包括所述位图，所述位图的每一位对应行情快照数据的一个非数组数值字段；

根据所述行情数据的各个数组数值字段与所述上一时间点行情快照数据的相应数组数值字段之间的关系，生成原语编码信息，并压缩所述原语编码信息，得到第二压缩数据；其中，所述原语编码信息为表征所述行情快照数据的档位信息相较于所述上一时间点行情快照数据的档位信息的变化的信息；

根据置位后的位图、所述第一压缩数据以及所述第二压缩数据，得到行情数据压缩报文。

结合第一方面，在一种可能的实现方式中，所述根据所述行情快照数据的各个非数组数值字段和同一证券上一时间点行情快照数据的相应非数组数值字段之间的差值，将位图中的对应位置位，并压缩所述差值，得到第一压缩数据，包括：

分别计算所述行情快照数据的非数组数值字段与同一证券上一时间点行情快照数据的相应非数组数值字段之间的差值；

判断各个所述差值是否为零；

当所述差值为零时，所述位图中的对应位不置位；

当所述差值不为零时，将所述位图中的对应位置位，并压缩所述差值，得到第一压缩数据。

结合第一方面，在一种可能的实现方式中，原语包括插入原语、删除原语、修改原语以及完成原语；所述插入原语包括上一时间点行情档位、价格增量数值以及数量数值；所述修改原语包括上一时间点行情档位和数量增量数值；所述删除原语包括上一时间点行情档位；所述完成原语包括结束标志信息；