[发明专利]核心因子分离的方法、设备与存储介质

说明书

本发明提供一种因子分离的方法、设备与存储介质，所述方法包括：确定金融现象，所述金融现象对相关板块具有影响期，并具有周期性的特点；调出因子库，计算所述因子库中各因子对所述金融现象的关联度；对因子关联度大小进行排序；择优筛选因子；显示结果。本发明通过计算金融现象发生后的影响期内行情曲线与各因子在影响期内的回测曲线的关联度，获取关联度高的因子作为该金融现象的核心因子，以该核心因子作为下个金融现象周期的优化目标，从而很大程度上增加了策略优化的准确性，大大降低策略优化时间，避免在不相关的因子上浪费时间，提升效率，有利于对后续研究的深入分析，从而便于用户作出决策。

技术领域

本发明涉及金融投资领域，特别地，涉及一种核心因子分离的方法、设备与存储介质。

背景技术

随着理财观念的不断普及，越来越多的投资理财产品应运而生，如基金、债券、股票以及保险等金融产品逐渐在金融市场中发展成熟，投资理财也不再是富人们的专利，普通百姓也改变了传统的理财观念，而不只是选择把资金存放在银行。

但是对于普通百姓，尤其是对于那些没有经济金融专业背景的人们来说，纷繁复杂的投资理财产品常常会让他们感到不知所措，从而只能盲目地跟风。目前市面上已经出现了不少量化交易投资理财的平台，为个人或者企业投资者在制定投资策略、理财规划等方面提供了许多数据分析和建议。

现有的量化交易策略大多数经过金融工程师编写产生，通过定义多因子进行因子有效性检验，然后进行人工考察判别因子的有效性，此种方法无法准确分辨出策略的核心因子，或无法分辨一个策略或现象中起关键作用的因子，即无法洞悉策略、现象和因子的内在联系。一个策略可能由多个因子构成，如果无法分辨核心因子，就对策略优化和参数修改等产生了很大的障碍，会浪费很多时间在无关的因子优化上。再比如有许多相似用途的因子，如果不能定义这些因子对用户策略的关键程度，就可能会错误的选择因子，而使该因子的其他用途影响该策略本身。

发明内容

为克服或避免以上技术缺陷，本发明提供一种核心因子分离的方法、设备与存储介质，通过计算金融现象发生后的影响期内行情曲线与各因子在影响期内的回测曲线的关联度，获取关联度高的因子作为该金融现象的核心因子，以该核心因子作为下个金融现象周期的优化目标，从而很大程度上增加了策略优化的准确性。

本发明的一个实施例提供了一种核心因子分离的方法，该方法适于在计算设备中执行，包括以下步骤:

(1)确定金融现象，所述金融现象对相关板块具有影响期，并具有周期性的特点；

(2)调出因子库，计算所述因子库中各因子对所述金融现象的关联度；

(3)对因子关联度大小进行排序；

(4)择优筛选因子；

(5)显示结果。

所述关联度大小通过相关系数和斜率来表征；

所述相关系数为各因子回测曲线与行情曲线的吻合程度；

所述斜率为影响期内第一个周期开盘价所在的点与最后一个周期收盘价所在的点之间连接线的斜率；所述影响期为所述金融现象发生后的用户预设时间，或者通过回测并对回测结果统计确定的最佳时间。

所述步骤(2)具体包括：

(a)调出因子库，所述因子库包含宏观因子、成长因子、规模因子、惯性因子、价值因子、行为因子、技术因子、质量因子、情绪因子、风险因子；

(b)计算各因子在影响期内的相关系数，筛选符合阈值的相关系数。所述相关系数的计算方法包括：

调出所述金融现象发生后的影响期内相应板块的行情曲线；

将各因子与金融现象发生后的影响期内行情进行回测，生成各因子的回测曲线；