[发明专利]一种基于ARMA-GARCH的金融交易预测模型在审
| 申请号： | 202310380393.2 | 申请日： | 2023-04-11 |
| 公开（公告）号： | CN116342286A | 公开（公告）日： | 2023-06-27 |
| 发明（设计）人： | 陈天健;黄江;何毅泉;林滋铠;梁启晨;黎耀煜;陈健浩 | 申请（专利权）人： | 陈天健 |
| 主分类号： | G06Q40/04 | 分类号： | G06Q40/04;G06F18/27;G06F18/40;G06F17/18 |
| 代理公司： | 长沙轩荣专利代理有限公司 43235 | 代理人： | 齐超 |
| 地址： | 525200 广东*** | 国省代码： | 广东;44 |
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| 摘要： | 本发明公开了一种基于ARMA‑GARCH的金融交易预测模型，其构建步骤包括：数据获取，从数据集中通过滑动窗口及定期抽样的方式获取数据；数据预处理，将数据进行预处理，得到训练集与测试集；数据分析与模型构建，对训练集做基本统计分析并构建ARMA模型，进行ARCH效应检验，构建GARCH模型，将两者组合为ARMA‑GARCH模型；模型评估，利用评价指标评估模型；模型预测，基于给定交易数据，利用构建的模型，预测未来任一时间段或任一时刻的金融交易数据，采用可视化方式显示所预测的数据。通过构建基于ARMA‑GARCH建立的金融交易预测模型，分析不同时刻变量的相关关系，揭示其相关结构，并掌握规律将其延申到未来，能够提高模型预测精度，对未来交易数据做出更加精准的预测。 | ||
| 搜索关键词： | 一种 基于 arma garch 金融交易 预测 模型 | ||
【主权项】：
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