[发明专利]一种期权定价方法、系统及存储介质

摘要

本发明涉及金融技术领域，具体涉及一种期权定价方法、系统及存储介质，其中系统包括：期限划分模块，用于根据Chebyshev公式将期权期限划分成多段；分段计算模块，用于根据Gaussian和Tanh‑sinh数值积分准则计算数值积分分段点{yk}和权重{wk}；边界计算模块，用于给定行权边界条件初始值，计算得出边界条件B(ti)＝Bj(ti)以及整条边界条件{B(ti)}；定价计算模块，用于通过数值积分计算公式得到看跌期权价格。本发明充分利用Andersen模型更快的计算速度和更高的计算精度的特点，以及Andersen模型增加算力就可以无限逼近理论解的性质，解决了现有技术在不牺牲计算精度的情况下难以对美式期权快速定价的技术问题。