[发明专利]一种基于稀疏非负线性回归的金融多因子预测方法在审
| 申请号： | 202010326544.2 | 申请日： | 2020-04-23 |
| 公开（公告）号： | CN111640026A | 公开（公告）日： | 2020-09-08 |
| 发明（设计）人： | 陈积嘉;李春光 | 申请（专利权）人： | 浙江大学 |
| 主分类号： | G06Q40/06 | 分类号： | G06Q40/06;G06Q40/04 |
| 代理公司： | 杭州求是专利事务所有限公司 33200 | 代理人： | 万尾甜;韩介梅 |
| 地址： | 310058 浙江*** | 国省代码： | 浙江;33 |
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| 摘要： | 本发明公开了一种基于稀疏非负线性回归的金融多因子预测方法。本发明包括以下步骤：确定预测股票池和训练股票池，并选取对股票未来收益率的预测可能有效的多种因子；获取股票的历史交易数据以及因子计算所需的其他数据，计算各因子及标签值，并进行正相关处理和归一化处理；构建稀疏非负线性回归的金融多因子预测模型；采用基于稀疏非负线性回归的金融多因子预测模型对股票进行评分，根据评分高低可以预测各股票未来收益率的相对大小。本发明符合投资逻辑，模型具有鲁棒性，可以对大量因子与股票未来收益率之间的关系进行回归，而不产生过于复杂的结果；可以较为理想的对股票未来收益率进行评分，据此选股的长期表现优于市场。 | ||
| 搜索关键词： | 一种 基于 稀疏 线性 回归 金融 因子 预测 方法 | ||
【主权项】：
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