[发明专利]一种基于集群的量化策略回测系统及其回测方法

摘要

本发明公开了一种基于集群的量化策略回测系统及其回测方法，系统包括用户模块、模拟模块、服务器模块、计算机节点模块、数据库、存储单元、监控模块和拓展模块，模拟模块用于用户设置回测参数并响应于回测参数实现策略评估指标的完成；服务器模块为整个系统的控制中心以及数据交互中心；计算机节点模块用于响应服务器模块分发的任务进行回测操作，且计算机节点模块两两之间可进行数据交互；监控模块用于对每个计算机节点模块进行负载大小监控；拓展模块用于拓展计算机节点模块的数量；方法通过计算机判断每个计算机节点的负载情况，进行任务分配，并可以根据实际情况进行节点的拓展，并在回测完成后给用户输出策略评估指标。本发明回测效率高。

主权项

1.一种基于集群的量化策略回测系统，所述系统应用于金融量化投资策略评估指标的生成，其特征在于，所述系统包括用户模块、模拟模块、服务器模块、计算机节点模块、数据库、存储单元、监控模块以及拓展模块，所述服务器模块与所述用户模块、数据库和计算机节点模块相连，所述计算机节点模块分别与所述模拟模块、数据库、存储单元、监控模块和拓展模块相连，所述模拟模块还与所述用户模块以及存储单元连接，所述数据库还连接所述服务器模块；其中：模拟模块，用于用户设置回测参数并响应于所述回测参数实现策略评估指标的完成；服务器模块为整个系统的控制中心以及数据交互中心；计算机节点模块，用于响应服务器模块分发的任务进行回测操作，且所述计算机节点模块两两之间可进行数据交互；监控模块，用于对每个所述计算机节点模块进行负载大小监控；拓展模块，用于拓展所述计算机节点模块的数量；数据库，用于存储历史数据；存储单元用于存储所述计算机节点上的文件数据。