[发明专利]一种期权定价的方法、装置及系统在审
| 申请号： | 201710520344.9 | 申请日： | 2017-06-30 |
| 公开（公告）号： | CN107169807A | 公开（公告）日： | 2017-09-15 |
| 发明（设计）人： | 王卓薇;邱安波 | 申请（专利权）人： | 广东工业大学 |
| 主分类号： | G06Q30/02 | 分类号： | G06Q30/02;G06Q40/04 |
| 代理公司： | 北京集佳知识产权代理有限公司11227 | 代理人： | 罗满 |
| 地址： | 510062 广东省*** | 国省代码： | 广东;44 |
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| 摘要： | 本申请公开了期权定价的方法、装置及系统，该方法包括根据期权变化的特征，设定串行随机数发生器得到原始随机数序列；将所述原始随机数序列按预定数量分割为预定长度的子序列；对每个所述子序列设置一个线程，发送到协处理器中进行并行化处理得到均匀分布随机数；对所述均匀分布随机数进行分布转化处理，得到正态分布随机数；根据所述正态分布随机数进行蒙特卡洛模拟，得到期权价格。本申请通过符合期权变化规律的随机数产生器产生随机数，并将其并行化，加快处理模块接收随机数的速度，提高模拟速度，同时得到符合期权变化的抽样样本，计算出期权价格。该方法具有较快的处理速度，充分利用硬件资源，提高效率，同时模拟结果具有较好的精度。 | ||
| 搜索关键词： | 一种 期权 定价 方法 装置 系统 | ||
【主权项】：
一种期权定价的方法，其特征在于，所述方法包括：根据期权变化的特征，设定串行随机数发生器得到原始随机数序列；将所述原始随机数序列按预定数量分割为预定长度的子序列；对每个所述子序列设置一个线程，发送到协处理器中进行并行化处理得到均匀分布随机数；对所述均匀分布随机数进行分布转化处理，得到正态分布随机数；根据所述正态分布随机数进行蒙特卡洛模拟，得到期权价格。
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