[发明专利]基于生存模型对资产证券化资产池进行评级的方法

摘要

一种基于生存模型对资产证券化资产池进行评级的方法，该方法可以利用生存模型，更为准确、有效的对海量资产的资产池进行评级。与现有技术相比，本发明利用了一种新的生存模型来对资产池进行评级，该生存模型旨在探寻违约事件的（无条件的）发生概率，在数据缺乏，结构不完整的情况下构建可能的模拟方法。生存模型在进行时间序列分析时（比如我们希望了解时间对违约率的影响）以及用于蒙特卡洛模拟时表现非常优秀。基于该模型，本发明还提供了一种与其对应的硬件设备，该硬件设备对数据的存储方式、访问效率以及算法都进行了极大程度的优化，使得评级过程中对海量数据的处理、访问和存储性功能都极大的提高。

主权项

一种基于生存模型对资产证券化资产池进行评级的方法，其特征在于，包括：步骤一、构建生存模型：贷款到违约距离时间为T；拥有累积概率密度函数为： FT(t)＝P(T≤t)：R→[0，1]概率密度函数为：贷款到t时刻不违约概率计算的生存函数为：S(t)＝1‑FT(t)在时刻t处一段极小的时间内发生违约概率密度计算的危险函数为：由上述函数可得：即：步骤二、进行违约模拟：在获得S(t)函数之后，使用蒙特卡洛模拟方法对资产池在时间序列上进行逐笔的违约模拟并获得评级，其中S(t)为蒙特卡洛抽样提供概率基准。