[发明专利]一种多元正态分布正交变换数据处理方法及系统

摘要

本发明涉及一种多元正态分布正交变换数据处理方法及系统，该方法包括：对n维随机变量X的每个分量xi进行零均值化处理；根据零均值化处理后的各个分量x*i的协方差确定正交变换的主方向和规范正交基P*；对零均值化处理后的n维随机变量X*进行正交变换：对正交变换后的数据进行分析处理。依据多元正态分布的基本性质，在分析多元正态分布正交变换的过程及性质的基础上，详细地阐明了多元正态分布正交变换的几何意义，并给出了概率分布上的解释，得出多元正态分布正交变换过程的实质是一个数据信息不断压缩的过程，对于多个服从正态分布随机变量，均可以应用正态总体分布的特征构造不同的统计量，依据多元正态分布正交变换进行复杂的统计分析。