[发明专利]一种利率风险评估方法及装置在审

专利信息
申请号: 201910698812.0 申请日: 2019-07-31
公开(公告)号: CN110427589A 公开(公告)日: 2019-11-08
发明(设计)人: 韦传荣;郭海球;罗东晓 申请(专利权)人: 中国工商银行股份有限公司
主分类号: G06F17/10 分类号: G06F17/10;G06Q40/02
代理公司: 北京三友知识产权代理有限公司 11127 代理人: 孙乳笋;王涛
地址: 100140 北*** 国省代码: 北京;11
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摘要: 发明提供一种利率风险评估方法及装置,所述方法包括:获取待评估利率对应的利率报价历史数据;根据所述利率报价历史数据获得所述待评估利率对应的利率报价风险指标;根据所述待评估利率的利率信息、每类利率报价风险指标以及每类利率报价风险指标对应的风险系数对照表,获得所述待评估利率在每类利率报价风险指标下的风险系数;根据所述待评估利率在每类利率报价风险指标下的风险系数以及对应的权重值,获得所述待评估利率的风险评估值;根据所述待评估利率的风险评估值和风险等级对照表,获得所述待评估利率的风险等级。所述装置用于执行上述方法。本发明实施例提供的利率风险评估方法及装置,提高了利率报价风险评估的可靠性。
搜索关键词: 利率 报价 风险评估 风险指标 评估 风险系数 对照表 历史数据 利率信息 权重
【主权项】:
1.一种利率风险评估方法,其特征在于,包括:获取待评估利率对应的利率报价历史数据;根据所述利率报价历史数据获得所述待评估利率对应的利率报价风险指标;根据所述待评估利率的利率信息、每类利率报价风险指标以及每类利率报价风险指标对应的风险系数对照表,获得所述待评估利率在每类利率报价风险指标下的风险系数;其中,每类利率报价风险指标对应的风险系数对照表是预设的,每类利率报价风险指标包括多个所述利率报价风险指标;根据所述待评估利率在每类利率报价风险指标下的风险系数以及对应的权重值,获得所述待评估利率的风险评估值;根据所述待评估利率的风险评估值和风险等级对照表,获得所述待评估利率的风险等级;其中,所述风险等级对照表是预设的。
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