[发明专利]一种利率风险评估方法及装置

说明书

本发明提供一种利率风险评估方法及装置，所述方法包括：获取待评估利率对应的利率报价历史数据；根据所述利率报价历史数据获得所述待评估利率对应的利率报价风险指标；根据所述待评估利率的利率信息、每类利率报价风险指标以及每类利率报价风险指标对应的风险系数对照表，获得所述待评估利率在每类利率报价风险指标下的风险系数；根据所述待评估利率在每类利率报价风险指标下的风险系数以及对应的权重值，获得所述待评估利率的风险评估值；根据所述待评估利率的风险评估值和风险等级对照表，获得所述待评估利率的风险等级。所述装置用于执行上述方法。本发明实施例提供的利率风险评估方法及装置，提高了利率报价风险评估的可靠性。

技术领域

本发明涉及风险评估技术领域，具体涉及一种利率风险评估方法及装置。

背景技术

随着我国利率市场化进程的推进，利率报价变化越来越频繁，影响利率报价的因素也变得越加复杂和多样性，保证银行系统安全运行维护金融市场稳定也面对更多风险和挑战。

现有技术中，利率报价风险主要依赖人工判断和干预，然而个人对利率报价风险的意识和控制因人而异，十分依赖于个人经验。银行系统利率报价风险依靠人工判断和干预，无法有效控制非法接入和自动报价渠道上送异常利率报价数据，银行系统一旦使用异常利率报价数据将对银行很多相关业务产生严重影响，也会给银行带来严重损失。

因此，如何提出一种利率风险评估方法，能够客观地对利率报价风险进行评估，提高利率报价风险评估的可靠性成为本领域需要解决的重要课题。

发明内容

针对现有技术中的问题，本发明实施例提供一种利率风险评估方法及装置。

一方面，本发明提出一种利率风险评估方法，包括：

获取待评估利率对应的利率报价历史数据；

根据所述利率报价历史数据获得所述待评估利率对应的利率报价风险指标；

根据所述待评估利率的利率信息、每类利率报价风险指标以及每类利率报价风险指标对应的风险系数对照表，获得所述待评估利率在每类利率报价风险指标下的风险系数；其中，每类利率报价风险指标对应的风险系数对照表是预设的，每类利率报价风险指标包括多个所述利率报价风险指标；

根据所述待评估利率在每类利率报价风险指标下的风险系数以及对应的权重值，获得所述待评估利率的风险评估值；

根据所述待评估利率的风险评估值和风险等级对照表，获得所述待评估利率的风险等级；其中，所述风险等级对照表是预设的。

另一方面，本发明提供一种利率风险评估装置，包括：

数据获取单元，用于获取待评估利率对应的利率报价历史数据；

指标获得单元，用于根据所述利率报价历史数据获得所述待评估利率对应的利率报价风险指标；

系数获得单元，用于根据所述待评估利率的利率信息、每类利率报价风险指标以及每类利率报价风险指标对应的风险系数对照表，获得所述待评估利率在每类利率报价风险指标下的风险系数；其中，每类利率报价风险指标对应的风险系数对照表是预设的，每类利率报价风险指标包括多个所述利率报价风险指标；

风险评估单元，用于根据所述待评估利率在每类利率报价风险指标下的风险系数以及对应的权重值，获得所述待评估利率的风险评估值；

风险确定单元，用于根据所述待评估利率的风险评估值和风险等级对照表，获得所述待评估利率的风险等级；其中，所述风险等级对照表是预设的。

再一方面，本发明提供一种电子设备，包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序，所述处理器执行所述程序时实现上述任一实施例所述利率风险评估方法的步骤。