[发明专利]因子聚类方法与装置、设备与存储介质

摘要

本发明提供一种因子聚类方法和装置、设备与存储介质，所述方法包括从多个数据样本中抽取多个数据子样本，每个数据样本包含的同一特征量的数据子样本为时间不相交的数据集合；将所述子样本按同一特征量进行归集；计算所述多个子样本的因子参数值；归集所述相同特征量子样本的同类因子，并依同类因子参数值大小进行排序；将所述同类因子按定义参数值进行聚类，生成多个聚类因子。采用本发明因子聚类方法和系统生成初级策略，减少了初级策略生成量及相应的回测运算，进一步减少系统资源的负担，降低了策略运算时间，提高了策略生成效率。

主权项

因子聚类方法，适于在因子聚类设备中执行，其特征在于，包括以下步骤：从多个数据样本中抽取多个数据子样本，每个数据样本包含的同一特征量的数据子样本为时间不相交的数据集合；将所述子样本按同一特征量进行归集，所述特征量包括但不限于开盘价、收盘价、最高价、最低价、成交量；计算所述多个子样本的因子参数值，所述的参数值包括因子的统计量，形状或者形态的特征值；归集所述相同特征量子样本的同类因子，并依同类因子参数值大小进行排序；将所述同类因子按定义参数值进行聚类，生成多个聚类因子。