[发明专利]金融产品交易策略的生成系统和生成方法

摘要

本发明实施例公开一种金融产品交易策略的生成系统和方法，包括：交易数据获取模块，用于获取金融产品在第t个交易单位的历史交易数据S_t；交易策略生成模块，用于构造深度神经网络函数Q_t(S_t，a_n)，将所述历史交易数据S_t和预设的交易行为a_n作为所述深度神经网络函数的输入，计算预设的交易行为a_n所得到的Q_t的值；比较预设交易行为集合中各个预设交易行为所得到的Q_t值；选择所述Q_t值为最大时所对应的预设交易行为作为第t+1个交易单位的交易策略。本发明能够降低现有技术中交易策略人为制定所带来的风险，提高金融产品交易的可靠性；进一步地，本发明所提供的金融产品交易策略的生成系统和方法对大多数金融产品都是通用的，增加算法交易的泛化能力。

主权项

一种金融产品交易策略的生成系统，其特征在于，包括：交易数据获取模块，用于获取金融产品在第t个交易单位的历史交易数据S_t；交易策略生成模块，用于构造深度神经网络函数Q_t(S_t，a_n)，将所述历史交易数据S_t和预设的交易行为a_n作为所述深度神经网络函数的输入，计算预设的交易行为a_n所得到的Q_t的值；比较预设交易行为集合中各个预设交易行为所得到的Q_t值；选择所述Q_t值为最大时所对应的预设交易行为作为第t+1个交易单位的交易策略；其中，所述预设交易行为集合为：A＝{a₁，a₂，…，a_m}，n取值为小于等于m的整数，所述神经网络函数中的各个参数在第t个交易单位的值是预先设置的。