[发明专利]基于线性中位数回归的大宗商品期货套利方法、系统和存储介质在审
| 申请号： | 201911153337.5 | 申请日： | 2019-11-22 |
| 公开（公告）号： | CN110910248A | 公开（公告）日： | 2020-03-24 |
| 发明（设计）人： | 张浩 | 申请（专利权）人： | 江苏云脑数据科技有限公司 |
| 主分类号： | G06Q40/04 | 分类号： | G06Q40/04 |
| 代理公司： | 无锡市大为专利商标事务所(普通合伙) 32104 | 代理人： | 曹祖良;屠志力 |
| 地址： | 214135 江苏省无锡市新吴区震泽路*** | 国省代码： | 江苏;32 |
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| 摘要： | 本发明提供一种基于线性中位数回归的大宗商品期货套利方法，包括以下步骤：获取多个大宗商品期货主力合约每天收盘价格数据；筛选出pearson相关系数高于设定阈值的品种对；对筛选出的高度相关的品种对的日收盘价格序列的n阶差分序列分别进行平稳性检验；对满足高相关性和n阶差分序列通过平稳性检验的品种对（A和B）的日收盘价格序列构建线性中位数回归模型，获取模型的回归系数ceof和模型的残差；对残差进行平稳性检验，若残差通过平稳性检验；将线性中位数回归模型的回归系数coef作为品种对的套利对冲系数；根据品种对的日收盘价格序列和回归系数coef计算价差d=A‑coef*B；根据价差d的分布制定套利交易策略。 | ||
| 搜索关键词： | 基于 线性 中位数 回归 大宗 商品 期货 套利 方法 系统 存储 介质 | ||
【主权项】：
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