[发明专利]系统重要性银行的度量方法和系统

摘要

本发明公开了一种系统重要性银行的度量方法和系统。其中，该方法至少包括：步骤1：确定银行系统的负债初始向量和非银行间资产净值初始向量；步骤2：模拟非银行间系统在第sim次模拟中，受冲击状态时受到的市场风险、信用风险和操作风险所导致的损失,并集成这些损失，形成总的冲击；步骤3：确定非银行间系统受到第sim次模拟冲击后的银行系统的负债向量以及非银行间资产净值向量；步骤4：确定在市场风险、信用风险和操作风险冲击下的系统性风险测度；步骤5：确定单个银行在第sim次模拟冲击中的系统重要性；步骤6：确定单个银行模拟冲击中的系统重要性均值。通过本发明实施例，至少解决了如何准确地度量银行系统重要性的技术问题。

主权项

一种系统重要性银行的度量方法，其特征在于，该方法至少包括：步骤1：获取银行间资产负债数据，并确定银行系统的负债初始向量和非银行间资产净值初始向量；步骤2：模拟非银行间系统在第sim次模拟中，受冲击状态时受到的市场风险、信用风险和操作风险所导致的损失,并集成所述市场风险、所述信用风险和所述操作风险所导致的损失，形成总的冲击，其中，sim取正整数；步骤3：根据所述银行间资产负债数据、所述总的冲击、所述负债初始向量以及所述非银行间资产净值初始向量，确定非银行间系统受到所述第sim次模拟冲击后的银行系统的负债向量以及非银行间资产净值向量；步骤4：根据所述银行系统的负债初始向量，以及所述非银行间系统受到第sim次模拟冲击后的银行系统的负债向量和非银行间资产净值向量，确定在所述市场风险、所述信用风险和所述操作风险冲击下的系统性风险测度；步骤5：利用银行间风险交互作用分析模型，并根据所述系统性风险测度，确定单个银行在所述第sim次模拟冲击中的系统重要性；步骤6：重复步骤2至5，确定单个银行模拟冲击中的系统重要性均值。